“2017年銀行從業(yè)《中級風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請?jiān)L問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的( )。
A.各項(xiàng)貸款總額
B.各項(xiàng)存款總額
C.現(xiàn)金寸頭
D.超額備付金寸頭
2.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為( )，該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.集中度風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)
3.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%
B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)
C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%
D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量
4.商業(yè)銀行對( )變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
A.存款準(zhǔn)備金率
B.國債收益率
C.票據(jù)貼現(xiàn)率
D.存貸款基準(zhǔn)利率
5.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是( )。
A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
6.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是( )。
A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低
B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低
D.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
7.下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
8.通常，以( )為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對較低。
A.發(fā)行債券
B.公司存款
C.同業(yè)拆借
D.居民儲(chǔ)蓄
9.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.可獲得性
C.不可獲性
D.最終收益
10.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為1 1億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為( )。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%
11.為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)( )。
A.異質(zhì)化、分散化
B.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
C.同質(zhì)化、集中化
D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
12.股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用
B.市場
C.聲譽(yù)
D.流動(dòng)性
13.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立( )的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
A.借短貸短
B.借長貸長
C.借長貸短
D.借短貸長
14.( )是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。
A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致
B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致
C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
15.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與( )沒有關(guān)系。
A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )。
A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張
B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有( )。
A.NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貨比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)
B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)
C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款
D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量
E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%
2.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.以核心存款作為貸款的主要資金來源
B.將大量短期借款用于長期貸款
C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配
D.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢行業(yè)
E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金
3.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有( )。
A.貸款償還
B.每日客戶存取款
C.貸款發(fā)放
D.資金交易
E.基準(zhǔn)利率變化
4.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有( )。
A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)
B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款
C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源
D.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源
E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布
5.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的( )匹配。
A.分布結(jié)構(gòu)
B.利率結(jié)構(gòu)
C.幣種結(jié)構(gòu)
D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
E.期限結(jié)構(gòu)
6.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有( )。
A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性
B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動(dòng)性可能造成的影響
C.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)
D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對流動(dòng)性造成顯著影響
E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
7.下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警信號的有( )。
A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%
B.存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%
C.本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1.5
D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌
E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)
8.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠? )。
A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系
B.適度分散客戶種類和資金到期日
C.關(guān)注貸款對象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)
D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)
E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合
9.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。
A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出
B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量
C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量
D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債
E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量
10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.策略風(fēng)險(xiǎn)
E.外匯風(fēng)險(xiǎn)
三、案例題
2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。
6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。
5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。
表6—1
6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級。
根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。
(1)A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是( )。(單選題)
A.90%
B.110%
C.100%
D.120%
(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是( )。(單選題)
A.同業(yè)交易對手單一
B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大
C.在央行的備付金不足
D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”
(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有( )。(多選題)
A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)
B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)
C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)
D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算
E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元
(4)A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有( )。(多選題)
A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性
B.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力
C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高
D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差
E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力
(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少( )日的流動(dòng)性需求。(單選題)
A.10
B.20
C.60
D.30
參考答案
單選題
1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A
多選題
1CDE2BD3ABCDE4BE5ACE6ABCD7ABDE8ABCDE9AD10ABCD
案例題
(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D
第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
1.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的( )。
A.各項(xiàng)貸款總額
B.各項(xiàng)存款總額
C.現(xiàn)金寸頭
D.超額備付金寸頭
2.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為( )，該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.集中度風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)
3.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%
B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)
C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%
D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量
4.商業(yè)銀行對( )變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。
A.存款準(zhǔn)備金率
B.國債收益率
C.票據(jù)貼現(xiàn)率
D.存貸款基準(zhǔn)利率
5.在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是( )。
A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主
C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主
6.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是( )。
A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低
B.不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
C.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低
D.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
7.下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
8.通常，以( )為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對較低。
A.發(fā)行債券
B.公司存款
C.同業(yè)拆借
D.居民儲(chǔ)蓄
9.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.可獲得性
C.不可獲性
D.最終收益
10.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為1 1億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為( )。
A.2.76%
B.2.53%
C.2.98%
D.3.78%
11.為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)( )。
A.異質(zhì)化、分散化
B.資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
C.同質(zhì)化、集中化
D.負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化
12.股票投資收益率上升，最可能會(huì)給銀行造成( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用
B.市場
C.聲譽(yù)
D.流動(dòng)性
13.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立( )的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
A.借短貸短
B.借長貸長
C.借長貸短
D.借短貸長
14.( )是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況。
A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致
B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致
C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長
D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短
15.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與( )沒有關(guān)系。
A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
16.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )。
A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張
B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求
C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求)
1.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有( )。
A.NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貨比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)
B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)
C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款
D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量
E.NSFR指標(biāo)要求大于100%，而存貸比指標(biāo)要求不高于75%
2.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.以核心存款作為貸款的主要資金來源
B.將大量短期借款用于長期貸款
C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配
D.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢行業(yè)
E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金
3.下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有( )。
A.貸款償還
B.每日客戶存取款
C.貸款發(fā)放
D.資金交易
E.基準(zhǔn)利率變化
4.在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有( )。
A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)
B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款
C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源
D.以個(gè)人客戶資金作為負(fù)債的主要來源
E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布
5.商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債的( )匹配。
A.分布結(jié)構(gòu)
B.利率結(jié)構(gòu)
C.幣種結(jié)構(gòu)
D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
E.期限結(jié)構(gòu)
6.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有( )。
A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性
B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評估流動(dòng)性可能造成的影響
C.市場風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)
D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對流動(dòng)性造成顯著影響
E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
7.下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警信號的有( )。
A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%
B.存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%
C.本外幣超額準(zhǔn)備金率持續(xù)一周低于1.5
D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌
E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)
8.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列做法恰當(dāng)?shù)挠? )。
A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系
B.適度分散客戶種類和資金到期日
C.關(guān)注貸款對象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)
D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)
E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合
9.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)，( )的構(gòu)成狀況。
A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出
B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負(fù)債數(shù)量
C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量
D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債
E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量
10.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是( )引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.策略風(fēng)險(xiǎn)
E.外匯風(fēng)險(xiǎn)
三、案例題
2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74%，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。
6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。
5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6—1。
表6—1
6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13.44%，各期限利率全面上升，“錢荒”進(jìn)一步升級。
根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。
(1)A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是( )。(單選題)
A.90%
B.110%
C.100%
D.120%
(2)6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是( )。(單選題)
A.同業(yè)交易對手單一
B.未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大
C.在央行的備付金不足
D.利率迅速飆升到13.44%，市場同業(yè)“現(xiàn)金為王”
(3)如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有( )。(多選題)
A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)
B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)
C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)
D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算
E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元
(4)A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有( )。(多選題)
A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性
B.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力
C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高
D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差
E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力
(5)LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少( )日的流動(dòng)性需求。(單選題)
A.10
B.20
C.60
D.30
參考答案
單選題
1D2C3C4D5B6C7A8D9B10B11A12D13D14C15B16A
多選題
1CDE2BD3ABCDE4BE5ACE6ABCD7ABDE8ABCDE9AD10ABCD
案例題
(1)C(2)B(3)AC(4)ABD(5)D