“2017年銀行從業(yè)《中級風(fēng)險管理》章節(jié)題及答案匯總”供考生參考。更多中級銀行從業(yè)資格考試模擬試題等信息請訪問銀行從業(yè)資格考試頻道。
第七章 國別風(fēng)險管理
1[多選題] 商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有( )。
A.能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險
B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險
C.能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險
D.能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險
E.能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險
參考答案：B,D,E
參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒āＳ嬃糠椒☉?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險;②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險;③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。
2[多選題] 下列各項屬于國別風(fēng)險的是( )。
A.政治風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.貨幣風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
E.經(jīng)濟風(fēng)險
參考答案：A,C,E
參考解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。
3[多選題] 商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于( )經(jīng)營活動中。
A.代理行往來
B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)
C.設(shè)立境外機構(gòu)
D.國際資本市場業(yè)務(wù)
E.對“一帶一路”國家的授信
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。
4[單選題] 重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每( )向董事會報告。
A.半年
B.季度
C.一年
D.兩年
參考答案：B
參考解析：不同層次和種類的國別風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告。
5[單選題] 償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是( )。
A.10%～20%
B.15%～25%
C.25%～35%
D.20%～30%
參考答案：B
參考解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是15%～25%，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。
6[單選題] 國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括( )。
A.數(shù)量指標(biāo)
B.等級指標(biāo)
C.規(guī)模指標(biāo)
D.比例指標(biāo)
參考答案：C
參考解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。這三項指標(biāo)是對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進行衡量。
7[單選題] 國際收支逆差與國際儲備之比超過( )，說明風(fēng)險較大。
A.80%
B.100%
C.120%
D.150%
參考答案：D
參考解析：國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風(fēng)險較大。
8[單選題] 用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為( )。
A.60%
B.80%
C.100%
D.120%
參考答案：C
參考解析：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險也較高。
9[單選題] 下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是( )。
A.在風(fēng)險管理實踐中，國別風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇
B.國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一
D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險
參考答案：C
參考解析：A項，在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇;B項，國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中;D項，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。
10[單選題] 在國別風(fēng)險的主要類型中，( )是最主要的類型之一。
A.主權(quán)風(fēng)險
B.政治風(fēng)險
C.傳染風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
參考答案：D
參考解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。
11[單選題] 下列哪項不屬于政治風(fēng)險?( )
A.政府更替
B.財產(chǎn)征用
C.洗錢
D.政治沖突
參考答案：C
參考解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。
12[單選題] 國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是( )。
A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中
B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移
C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險
D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的
參考答案：B
參考解析：B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。
13[單選題] 商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是( )。
A.國別評級
B.主權(quán)評級
C.法人客戶評級
D.個人客戶評級
參考答案：A
參考解析：國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風(fēng)險程度。國別風(fēng)險等級僅表示排序，不代表違約率。
14[單選題] 某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為
( )。
A.泰國
B.開曼群島
C.英國
D.俄羅斯
參考答案：A
參考解析：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地。
第七章 國別風(fēng)險管理
1[多選題] 商業(yè)銀行對國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)滿足的要求有( )。
A.能夠覆蓋所有風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險
B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險
C.能夠根據(jù)風(fēng)險的分散情況計量國別風(fēng)險
D.能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險
E.能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險
參考答案：B,D,E
參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機構(gòu)國別風(fēng)險類型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒āＳ嬃糠椒☉?yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：①能夠覆蓋所有重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險;②能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險;③能夠根據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移情況分別計量國別風(fēng)險。
2[多選題] 下列各項屬于國別風(fēng)險的是( )。
A.政治風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.貨幣風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
E.經(jīng)濟風(fēng)險
參考答案：A,C,E
參考解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類，其中轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。
3[多選題] 商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于( )經(jīng)營活動中。
A.代理行往來
B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)
C.設(shè)立境外機構(gòu)
D.國際資本市場業(yè)務(wù)
E.對“一帶一路”國家的授信
參考答案：A,B,C,D,E
參考解析：國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。
4[單選題] 重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每( )向董事會報告。
A.半年
B.季度
C.一年
D.兩年
參考答案：B
參考解析：不同層次和種類的國別風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會報告。在風(fēng)險暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向董事會和高級管理層報告。
5[單選題] 償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是( )。
A.10%～20%
B.15%～25%
C.25%～35%
D.20%～30%
參考答案：B
參考解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，它衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是15%～25%，超過這個限度說明該國的償還能力有問題。
6[單選題] 國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括( )。
A.數(shù)量指標(biāo)
B.等級指標(biāo)
C.規(guī)模指標(biāo)
D.比例指標(biāo)
參考答案：C
參考解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)主要包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。這三項指標(biāo)是對國別風(fēng)險關(guān)鍵因素的不同方面進行衡量。
7[單選題] 國際收支逆差與國際儲備之比超過( )，說明風(fēng)險較大。
A.80%
B.100%
C.120%
D.150%
參考答案：D
參考解析：國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是150%，超過這一限度說明風(fēng)險較大。
8[單選題] 用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為( )。
A.60%
B.80%
C.100%
D.120%
參考答案：C
參考解析：應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險也較高。
9[單選題] 下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是( )。
A.在風(fēng)險管理實踐中，國別風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇
B.國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中
C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一
D.資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險
參考答案：C
參考解析：A項，在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇;B項，國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中;D項，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。
10[單選題] 在國別風(fēng)險的主要類型中，( )是最主要的類型之一。
A.主權(quán)風(fēng)險
B.政治風(fēng)險
C.傳染風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險
參考答案：D
參考解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。
11[單選題] 下列哪項不屬于政治風(fēng)險?( )
A.政府更替
B.財產(chǎn)征用
C.洗錢
D.政治沖突
參考答案：C
參考解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。
12[單選題] 國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是( )。
A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中
B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移
C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險
D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的
參考答案：B
參考解析：B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)有由各國政府開辦或代表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。
13[單選題] 商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是( )。
A.國別評級
B.主權(quán)評級
C.法人客戶評級
D.個人客戶評級
參考答案：A
參考解析：國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風(fēng)險程度。國別風(fēng)險等級僅表示排序，不代表違約率。
14[單選題] 某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為
( )。
A.泰國
B.開曼群島
C.英國
D.俄羅斯
參考答案：A
參考解析：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經(jīng)營活動的地區(qū)或其管理機構(gòu)的所在地。