1、道氏理論的目標(biāo)是判定市場(chǎng)主要趨勢(shì)的變化，所考慮的是趨勢(shì)的(　　)。
    A.期間
    B.幅度
    C.方向
    D.逆轉(zhuǎn)
    答案：C
    2、某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉，價(jià)格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致(　　)。
    A.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
    B.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
    C.短期存在正向套利機(jī)會(huì)
    D.短期存在反向套利機(jī)會(huì)
    答案：AC
    3、近年來，越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場(chǎng)間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素是(　　)。
    A.進(jìn)出口政策調(diào)整
    B.交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
    C.內(nèi)外盤交易時(shí)間的差異
    D.兩國間匯率變動(dòng)
    答案：ABCD
    4、L、M和N三個(gè)國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對(duì)三國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況的合理判斷是(　　)。
    A.L和M增長(zhǎng)，N衰退
    B.L增長(zhǎng)快于M，M增長(zhǎng)快于N
    C.N增長(zhǎng)快于M，M增長(zhǎng)快于L
    D.L和M衰退，N增長(zhǎng)
    答案：AB
    5、根據(jù)相反理論，正確的認(rèn)識(shí)是(　　)。
    A.牛市瘋狂時(shí)，是市場(chǎng)暴跌的先兆
    B.市場(chǎng)情緒趨于一致時(shí)，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)
    C.大眾通常在主要趨勢(shì)上判斷錯(cuò)誤
    D.大眾看好時(shí)，相反理論者就要看淡
    答案：AB
    6、圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價(jià)格沖高后回落。在分析影響PTA價(jià)格的因素時(shí)，須密切關(guān)注(　　)。
    A.下游企業(yè)開工率
    B.行業(yè)的壟斷性
    C.原油價(jià)格走勢(shì)
    D.需求的季節(jié)性變動(dòng)
    答案：ABCD
    7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是(　　)。
    A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系
    B.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
    C.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同
    D.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)
    答案：ABCD
    8、依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價(jià)原理，對(duì)于面值相同的債券，如果(　　)，由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。
    A.到期期限越長(zhǎng)
    B.到期期限越短來源：www.exam8.com
    C.息票率越高
    D.息票率越低
    答案：AD
    9、對(duì)于多元線性回歸模型，通常用(　　)來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)于樣本觀測(cè)值的擬和程度。
    A.修正R2
    B.標(biāo)準(zhǔn)誤差
    C.R2
    D.F檢驗(yàn)
    答案：AB
    10、移動(dòng)平均線是期貨價(jià)格分析的必修課。對(duì)移動(dòng)平均線的正確認(rèn)識(shí)是(　　)。
    A.移動(dòng)平均線能發(fā)出買入和賣出信號(hào)
    B.移動(dòng)平均線可以觀察價(jià)格總的走勢(shì)
    C.移動(dòng)平均線易于把握價(jià)格的高峰與低谷
    D.一般將不同期間的移動(dòng)平均線組合運(yùn)用
    答案：ABD