一、單選題(請在下列四個選項中選擇最恰當?shù)囊豁椞钊肜ㄌ栔小?
    1. 對法人客戶的財務狀況分析采取的方法不包括( )。
    A.財務報表分析
    B.財務比率分析
    C.預期盈利分析
    D.現(xiàn)金流量分析
    2. 在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表分析的是( )。
    A.財務報表是否如實提供會計信息
    B.財務報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎
    C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率
    D.有無隨意變更會計處理方法
    3. 某公司2006 年銷售收入為2 億元，銷售成本為1.5 億元，2006 年期初應收賬款為7500 萬元，2006 年期末應收賬款為9500 萬元，則下列財務比率計算正確的有( )。
    A.銷售毛利率為75%
    B.應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11
    C.應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171 天
    D.銷售毛利率為25%
    4. 在商業(yè)銀行信用風險識別過程中，分析企業(yè)償債能力的指標不包括( )。
    A.存貨周轉(zhuǎn)率
    B.速動比率
    C.資產(chǎn)負債比率
    D.利息保障倍數(shù)
    5. ( )是用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。
    A.盈利能力比率
    B.效率比率
    C.杠桿利率
    D.流動比率
    6. 某公司流動資產(chǎn)合計6000 萬元，流動負債合計4000 萬元，存貨合計2000 萬元，則該公司速動比率為( )。
    A.1
    B.0.6
    C.1.5
    D.0.5
    7. 針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應側重于( ) 。
    A.未來經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量
    B.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量
    C.融資能力
    D.投資能力
    8. 商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔保( )。
    A.確保貸款的資金安全
    B.爭取貸款本息的最終償還或減少損失
    C.減少負債的損失
    D.以抵押品價值來補償經(jīng)濟資本
    9. 某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔保，該幼兒園( )。
    A.如有足夠資金可以提供擔保
    B.有資格提供擔保
    C.經(jīng)銀行同意即可提供擔保
    D.無資格提供擔保
    10. 下列關于留置的說法，不正確的是( )。
    A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
    B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用
    C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經(jīng)法院判決后
    方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償
    D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
    11. 下列有關集團客戶信用風險特征的說法，不恰當?shù)氖? )。
    A.非系統(tǒng)性風險較高
    B.風險監(jiān)控難度較大
    C.連環(huán)擔保十分普遍
    D.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁
    12. 與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更加關注( )可能造
    成的影響。
    A.管理層風險
    B.生產(chǎn)風險
    C.系統(tǒng)風險
    D.個體風險
    13. 根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行公司法人的信用風險內(nèi)部評級體系應當包括( )兩個維度。
    A.內(nèi)部評級和外部評級
    B.客戶評級和債項評級
    C.資產(chǎn)評級和負債評級
    D.分類評級和總類評級
    14. ( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
    A.信用風險識別
    B.信用風險計量
    C.信用風險監(jiān)控
    D.信用風險報告
    15. 下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。
    A.評價結果是信用等級和違約數(shù)額
    B.評價目標是客戶違約風險
    C.是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小
    D.評價主體是商業(yè)銀行
    16. 根據(jù)商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風險與信用等級之間的變化趨勢應當為( )。
    A.違約風險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢
    B.違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢
    C.違約風險隨信用等級的上升而呈加速上升的趨勢
    D.上述說法均錯誤
    17. 客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。
    A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
    B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項違約概率
    C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
    D.單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
    18. ( )可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。
    A.違約頻率
    B.違約概率
    C.專家判斷法
    D.債項評級
    19. 信用風險計量經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段是( )。
    A.專家判斷法—信用評分模型—違約概率模型分析
    B.信用評分模型—專家判斷法—違約概率模型分析
    C.違約概率模型分析—信用評分模型—專家判斷法
    D.專家判斷法—違約概率模型分析—信用評分模型
    20. 下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是( )。
    A.債務人
    B.借款人
    C.投資者
    D.存款人
    21. 低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，( )。
    A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計
    B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高
    C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低
    D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變
    22. 5CS 方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項因素?( )。
    A.經(jīng)營環(huán)境
    B.專家的主觀估計
    C.還款能力
    D.資本實力
    23. 下列關于信用評分模型的說法，正確的有( )。
    A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上
    B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)
    C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值
    D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化
    24. 以下( )不屬于違約概率模型。
    A.Risk Calc 模型
    B.Credit Monitor 模型
    C.Logit 模型
    D.KPMG 的風險中性定價模型
    25. 假設某企業(yè)信用評級為BBB，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評級為AAA 企業(yè)的此類項目貸款的年利率為5%，則根據(jù)KPMG 風險中性定價模型，該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在1 年內(nèi)的違約概率為( )。
    A.5%
    B.6%
    C.7%
    D.8%
    26. 下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
    A.債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測可能的損失率
    B.客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級
    C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
    D.在某一個時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
    27. 違約風險暴露是指債務人違約時的預期( )。
    A.表內(nèi)項目暴露總和
    B.表外項目暴露總和
    C.表內(nèi)表外項目暴露總和
    D.表內(nèi)減表外項目
    28. 客戶風險的基本面指標不包括( )。
    A.品質(zhì)類指標
    B.技術類指標
    C.實力類指標
    D.環(huán)境類指標
    29. 運營效率屬于( )指標。
    A.品質(zhì)類指標
    B.技術類指標
    C.實力類指標
    D.環(huán)境類指標
    30. 下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是( )。
    A.正常貸款遷徙率
    B.關注類貸款遷徙率
    C.可疑類貸款遷徙率
    D.預期損失率
    31. 假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150 億，關注類貸款40 億，次級類貸款5 億，可疑類貸款4 億，損失多貸款1 億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。
    A.20%
    B.15%
    C.10%
    D.5%
    32. 某銀行當期期初關注類貸款余額為4500 億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600 億元，期間
    關注類貸款因回收減少了1000 億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
    A.11.11%
    B.17.14%
    C.22.22%
    D.25%
    33. 貸款遷徙類指標主要用于衡量商業(yè)銀行( )的變化程度。
    A.市場風險
    B.操作風險
    C.流動性風險
    D.信用風險
    34. 不良貸款撥備覆蓋率計算公式為( )。
    A.(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)
    B.(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
    C.(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)
    D.(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)
    35. 如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500 億，關注類貸款30 億，次級類貸款10 億，可疑類貸款7 億，損失類貸款3 億，如果撥備的一般準備為15 億，專項準備為8 億，特種準備為2 億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率( )。
    A.100%
    B.125%
    C.50%
    D.80%
    36. 下列風險監(jiān)測指標中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是( )。
    A.預期損失率
    B.貸款損失準備充足率
    C.正常貸款遷徙率
    D.不良資產(chǎn)/貸款率
    37. 商業(yè)銀行信用風險預警的正確程序是( )。
    A.風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置
    B.風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價
    C.信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置
    D.信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價
    38. 風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內(nèi)部報告和外部報告，以下不屬于內(nèi)部報告的是( )。
    A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)
    B.配合內(nèi)部審計檢查
    C.識別當期風險特征
    D.評價整體風險狀況
    39. 商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的( )。
    A.平均債務承受能力
    B.最低債務承受能力
    C.一般債務承受能力
    D.債務承受能力
    40. 商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險的辦法是( )。
    A.國家風險限額管理
    B.組合限額管理
    C.區(qū)域風險限額管理
    D.客戶授信限額管理
    41. 某商業(yè)銀行由X、Y 兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經(jīng)濟資本為120 億元，假設單獨計算X、Y 兩個業(yè)務部門的非預期損失分別為60 億元、90 億元，則應當給兩個部門配置的經(jīng)濟資本分別為( )。
    A.X60 億元，Y60 億元
    B.X60 億元，Y90 億元
    C.X48 億元，Y72 億元
    D.X30 億元，Y90 億元
    42. 某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000 億元，計劃本年度注入1000 億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為( )億元。
    A.250
    B.50
    C.300
    D.350
    43. 商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的( )的成本。
    A.風險資本
    B.經(jīng)濟資本
    C.資金資本
    D.經(jīng)營資本
    44. 以下不屬于利率風險的是( )。
    A.重新定價風險
    B.利率結構性風險
    C.期權性風險
    D.基準風險
    45. 利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和( )。
    A.期限結構風險
    B.期權性風險
    C.流動性風險
    D.價格風險
    46. 如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是( )，存款的利息支出會隨著利率的上升而( )，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。
    A.減少的，減少
    B.增加的，減少
    C.固定的，增加
    D.增加的，增加
    47. ( )來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。
    A.基準風險
    B.期權性風險
    C.重新定價風險
    D.收益率曲線風險
    48. 市場風險是指( )的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
    A.市場供需
    B.市場商品
    C.市場交易
    D.市場價格
    49. 商業(yè)銀行用一年期存款作為一年期貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨( )。
    A.利率風險中的重新定價風險
    B.利率風險中的收益率曲線風險
    C.利率風險中的基準風險
    D.利率風險中的期權性風險
    50. 匯率風險是指由于( )的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。
    A.利率
    B.匯率
    C.價格
    D.產(chǎn)品
    51. 商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件應當歸屬于( )。
    A.利率風險
    B.匯率風險
    C.股票價格風險
    D.商品價格風險
    52. 由交易雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的帀種、匯率和金額進行交割的外匯交易是( )。
    A.期貨
    B.期權
    C.遠期
    D.互換
    53. ( )是最常用的規(guī)避利率風險、固定外匯成本的方法。
    A.遠期利率交易
    B.遠期外匯交易
    C.即期利率交易
    D.即期外匯交易
    54. 下列關于期貨的描述，錯誤的是( )。
    A.期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險
    B.期貨合約的各項條款都是標準化的
    C.期貨合約到期前可以平倉
    D.期貨品種主要有金融期貨和商品期貨
    55. ( )是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約。
    A.遠期合約
    B.期貨合約
    C.互換合約
    D.期權合約
    56. 以下關于期權分類的說法，錯誤的是( )。
    A.按權利的內(nèi)容，期權分為：買方期權;賣方期權
    B.按履約方式，期權分為：美式期權;歐式期權
    C.按執(zhí)行價格，期權分為：價內(nèi)期權;平價期權;價外期權
    D.按執(zhí)行價格，期權分為：價內(nèi)期權;價外期權
    57. 以下明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是( )。
    A.自營頭寸
    B.做市交易形成的頭寸
    C.代客買賣頭寸
    D.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸
    58. 銀行帳戶中的項目通常按照( )計價。
    A.歷史成本
    B.賬面價格
    C.市場價格
    D.模型定價
    59. 根據(jù)《國際會計準則第39 號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權益的資產(chǎn)是( )。
    A.持有待售類資產(chǎn)
    B.持有到期的投資
    C.貸款
    D.應收款
    60. 廣義而言，( )就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。
    A.VaR
    B.限額
    C.市值
    D.敞口
    61. 某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。
    A.140
    B.150
    C.120
    D.230
    62. 下列關于資產(chǎn)負債久期缺口對商業(yè)銀行流動性影響的表述，正確的是( )。
    A.當缺口為負值時,如果市場利率上升，流動性也隨之減弱
    B.當缺口為負值時,如果市場利率下降，流動性也隨之加強
    C.當缺口為正值時,如果市場利率下降，流動性也隨之加強
    D.當缺口為正值時，如果市場利率上升，流動性也隨之加強
    63. 如果一家銀行的總資產(chǎn)為10 億元，總負債為6 億元，資產(chǎn)加權平均久期為2 年，負債加權平均久期為3 年，那么久期缺口等于( )。
    A.-0.2
    B.0.1
    C.0.2
    D.-0.1
    64. 假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000 億元，加權平均久期為6 年，總負債為900 億元，加權平均久期為5 年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為( )。
    A.-1.5
    B.-1
    C.1.5
    D.1
    65. 收益率曲線最為常見的形志是( )。
    A.正向收益率曲線
    B.反向收益率曲線
    C.水平向收益率曲線
    D.波動收益率曲線
    66. 當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是( )。
    A.正向收益率曲線
    B.反向收益率曲線
    C.水平收益率曲線
    D.波動收益率曲線
    67. 下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是( )。
    A.是具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線
    B.用以描述收益率與到期期限之間的關系
    C.橫軸為各到期期限，縱軸為對應的收益率
    D.橫軸為對應的收益率，縱軸為各到期期限
    68. 在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價( )。
    A.價值
    B.缺口
    C.頭寸
    D.敞口
    69. 缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即( )，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入( )。
    A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升
    B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降
    C.負債敏感型缺口，上升
    D.負債敏感型缺口，下降
    70. 久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行( )影響的一種方法
    A.當期收益
    B.風險水平
    C.資本充足率
    D.整體經(jīng)濟價值
    71. 作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率変動的敏感性，側重于分析( )。
    A.基準風險的長期影響
    B.重新定價風險的短期影響
    C.期權風險的短期影響
    D.利率變動的長期影響
    72. 外匯( )是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。
    A.缺口分析
    B.敞口分析
    C.情景分析
    D.久期分析
    73. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是( )。
    A.缺口分析
    B.敏感性分析
    C.情景分析
    D.久期分析
    74. 下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是( )。
    A.方差—協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值
    B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
    C.蒙特卡洛模擬法對基礎風險因素仍有一定的假設
    D.蒙特卡洛模擬法的計算量大
    75. 以下選項中，不屬于方差—協(xié)方差的缺點的是( )。
    A.只反映了風險因子對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征
    B.對結果的解釋說明較難
    C.計算的效率較低
    D.VaR 值準確性較低，尤其對于期權類產(chǎn)品
    76. 商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VAR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5 天，第二種
    方案是選取置信水平99%，持有期10 天，則( )。
    A.風險價值(VAR)減少
    B.風險價值(VAR)增大
    C.風險價值(VAR)不變
    D.風險價值(VAR)增大或減少
    77. 以下關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是( )。
    A.應當根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額
    B.交易部門應當實時監(jiān)測限額的遵守情況，并將超限額情況及時報告給相應級別的管理層
    C.限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段
    D.管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體進行調(diào)整
    78. 股票風險分為股票特定風險和股票風險一般風險，其資本計提比率都為( )
    A.7%
    B.8%
    C.9%
    D.10%
    79. 市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求( )。
    A.加上12.5
    B.乘以12.5
    C.除以12.5
    D.減去12.5
    80. 某商業(yè)銀行資金交易部□的上期稅前凈利潤為2 億，經(jīng)濟資本為20 億，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為( )萬。
    A.8000
    B.6000
    C.5000
    D.9000
    二、多選題(下列四個選項中至少有兩項符合題意，請找出恰當?shù)倪x項填入括號中。)
    1. 商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠? )。
    A.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息
    B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息
    C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)不應當批準這項貸款
    D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期
    E.進行現(xiàn)金流量分析，分析時考慮不同發(fā)展時期現(xiàn)金流特性
    2. 對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注( )等風險點。
    A.產(chǎn)品多樣化
    B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象
    C.自有資金匱乏
    D.很少開具發(fā)票
    E.經(jīng)不起原材料價格波動
    3. 商業(yè)銀行在進行集團法人客戶信用風險識別時，應看重考核客戶信用風險的內(nèi)容有( )。
    A.內(nèi)部關聯(lián)交易
    B.連環(huán)擔保
    C.財務報表真實性
    D.人員流動性
    E.系統(tǒng)性風險
    4. 相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有( )。
    A.內(nèi)部交易頻繁
    B.連環(huán)擔保十分普遍
    C.財務報表真實性差
    D.系統(tǒng)性風險較低
    E.風險識別和貸后監(jiān)督難度較大
    5. 目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括( )。
    A.個人住宅抵押貸款
    B.流動資金貸款
    C.個人零售貸款
    D.循環(huán)零售貸款
    E.大學生創(chuàng)業(yè)貸款
    6. 個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有( )。
    A.借款人虛假購房，身份和住址不明
    B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
    C.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款
    D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
    E.經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房
    7. 與法人客戶相比，商業(yè)銀行個人零售貸款的風險主要在于( )。
    A.借款人的真實收入狀況難以掌握
    B.抵押權益實現(xiàn)困難
    C.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約
    D.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)
    E.區(qū)域風險
    8. 區(qū)域風險識別應當關注( )。
    A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性
    B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢
    C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)
    D.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化
    E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化
    9. 根據(jù)我國監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務人會被商業(yè)銀行視為違約( )。
    A.債務人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期60 天以上
    B.債務人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90 天以上
    C.銀行對貸款出售并承擔一定比例的賬面損失
    D.銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)
    E.銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算
    10. 以下( )屬于信用評分模型。
    A.線性概率模型
    B.死亡率模型
    C.Logit 模型
    D.Probit 模型
    E.線性辨別模型
    11. 影響違約損失率的因素有( )。
    A.項目因素
    B.公司因素
    C.行業(yè)因素
    D.地區(qū)因素
    E.宏觀經(jīng)濟周期因素
    12. 目前應用比較廣泛的組合模型有( )。
    A.Credit Portfolio View 模型
    B.Risk Calc 模型
    C.Credit Monitor 模型
    D.Credit Risk+型
    E.Credit Metrics 模型
    13. 衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有( )。
    A.關注類貸款遷徙率
    B.損失類貸款遷徙率
    C.正常類貸款遷徙率
    D.次級類貸款遷徙率
    E.可疑類貸款遷徙率
    14. 下列關于行業(yè)財務風險指標的表述，正確的有( )。
    A.凈資產(chǎn)收益率
    B.行業(yè)盈虧系數(shù)
    C.全員勞動生產(chǎn)率
    D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率
    E.資本積累率
    15. 商業(yè)銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將( )作為區(qū)域風險預警信號.
    A.國家政策法規(guī)的重大變化
    B.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑
    C.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低
    D.風險分類數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降
    E.短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增持
    16. 商業(yè)銀行為了避免信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取( )等方法控制信用風險。
    A.限額管理
    B.信用風險緩釋
    C.關鍵業(yè)務流程控制
    D.關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)控制
    E.資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)
    17. 以下關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的描述，正確的有( )。
    A.限額管理對控制商業(yè)銀行業(yè)務活動的風險非常重要，目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋
    B.信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險
    C.商業(yè)銀行銀行信用風險控制措施主要包括限額管理、信用風險緩釋、關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍
    生產(chǎn)
    D.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強商業(yè)銀行的流動性
    E.商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構
    18. 貸款定價通常由( )等因素決定。
    A.資本成本
    B.經(jīng)營成本
    C.風險成本
    D.債務成本
    E.股權成本
    19. 某企業(yè)于當年初向商業(yè)銀行申請了一筆1000 萬元1 年期專用機器設備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有( )。
    A.調(diào)整信貸產(chǎn)品
    B.減少貸款額度
    C.調(diào)整貸款期限
    D.調(diào)整貸款利率
    E.限制企業(yè)經(jīng)營活動
    20. 根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》，內(nèi)部評級法的核心應用范圍包括( )。
    A.限額設定
    B.信貸政策的制定
    C.授信審批
    D.風險報告
    E.風險監(jiān)控
    21. 模型驗證在商業(yè)銀行內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為( )。
    A.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段
    B.驗證是監(jiān)管*衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段
    C.驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進
    D.驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同信用等級違約概率的準確性
    E.驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風險特征和所面臨的市場環(huán)境
    22. 市場風險可以分為( )。
    A.利率風險
    B.匯率風險
    C.股票價格風險
    D.商品價格風險
    E.市場信用風險
    23. 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
    A.即期匯率
    B.市場對匯率波動方向和幅度的估計
    C.兩種貨幣之間的利率差
    D.期限
    E.交易金額
    24. 遠期外匯交易是由交易雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的( )進行交割的外匯交易。
    A.幣種
    B.匯率
    C.金額
    D.利率
    E.期限
    25. 對買方期權(Call Option)而言，下列因素增大(增加)使得買方期權價值一定增加的有( )。
    A.期限增加
    B.波動率增加
    C.市場價格增加
    D.流動性增大
    E.波動率減少
    26. 商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估時常用的方法有( )。
    A.使用凈現(xiàn)值
    B.使用賬面價值
    C.盯住市場價格，按照當前市場價格計值
    D.使用歷史價值
    E.按照有關模型計算價值
    27. 下列應當劃歸為商業(yè)銀行銀行賬戶的外幣業(yè)務有( )。
    A.外匯存款
    B.外匯貸款
    C.同業(yè)外幣拆借
    D.投資性外幣債券
    E.以外幣計價的金融工具
    28. 公允價值的計量方式包括( )。
    A.直接使用可獲得的市場價格
    B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格
    C.實際支付價恪(無依據(jù)證明期不具有代表性)
    D.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
    E.以上均對
    29. 收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示( )。
    A.資產(chǎn)的到期期限
    B.資產(chǎn)的不同市場價格
    C.資產(chǎn)的到期收益率
    D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
    E.資產(chǎn)的當期收益率
    30. 一般來說，收益率曲線( )。
    A.形狀反映了長短期收益率之的關系
    B.是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷
    C.是對未來經(jīng)濟增長預期的結果
    D.是對未來通貨膨脹預期的結果
    E.是對未來資本回報預期的結果
    31. 以下哪種情況使得一只債券的價格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來的理論價格。( )
    A.債券的流動性不足
    B.偏離的價格無法通過市場機制加以修正
    C.債券的流動性足夠大
    D.這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會回到合理價位
    E.該債券成交不活躍
    32. 缺口分析的局限性是( )。
    A.只考慮了重新定價風險，未考慮基準風險
    B.未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
    C.忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
    D.忽略了各幣種匯率變動的相關性
    E.只能反映利率變動的短期影響
    33. 以下關于風險價值(VAR)的說法正確的是( )。
    A.VaR 是對未來風險的事前預測
    B.VaR 考慮不同的風險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風險分散化效應
    C.VaR 具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢
    D.VaR 將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風險的主要手段
    E.VaR 值的局限性就包括無法預測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況
    34. 下列關于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是( )。
    A.產(chǎn)生大重路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠
    B.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
    C.可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
    D.準確性的提高速度較快
    E.存在一定的模型風險
    35. ( )是負責市場風險管理的部門通常應履行的具體職責。
    A.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
    B.識別、計量和監(jiān)測市場風險
    C.監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超額情況
    D.設計、實施事后檢驗和壓力測試
    E.識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序
    36. 商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法有( )。
    A.限額管理
    B.風險轉(zhuǎn)移
    C.風險對沖
    D.經(jīng)濟資本配置
    E.風險分解
    37. 設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括( )。
    A.自身業(yè)務性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度
    B.業(yè)務經(jīng)營部門的過往業(yè)績
    C.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗
    D.能夠承擔的市場風險水平
    E.定價、估價和市場風險計量系統(tǒng)
    38. 以下屬于銀行賬戶利率風險管理方法的是( )。
    A.完善銀行賬戶利率風險治理結構
    B.加強資產(chǎn)負債匹配管理
    C.完善商業(yè)銀行的定價機制
    D.實施業(yè)務多元化的發(fā)展戰(zhàn)略
    E.以上都是
    39. 2012 年6 月，中國證監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，將市場風險資本計算納入統(tǒng)一的資本監(jiān)管框架之中，在市場風險領域充分吸收巴塞爾委員會最新監(jiān)管要求，引進先進的風險管理理念和技術，同時考慮對中國實際情
    況的適用性，主要提出以下要求( )。
    A.在第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率和商品風險
    B.在改進市場風險標準法計量方法的同時，首次推出以VaR 值計量為核心市場風險內(nèi)部模型法
    C.明確了實施最低定性和定量要求，對返回檢驗、壓力測試、模型驗證等相關工作提出了具體要求
    D.增加壓力風險價值納入市場風險資本計量的要求
    E.補充新增風險計量要求
    40. 為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用( )指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。
    A.歷史模擬法
    B.壓力測試
    C.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率
    D.經(jīng)濟增加值
    E.VaR 值