 2012年期貨從業(yè)資格考試新手指南 | |||||
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2012年期貨從業(yè)資格考試大綱
考試大綱詳見中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站“2011年期貨從業(yè)人員資格考試大綱”?！捌谪浕A(chǔ)知識”及“期貨法律法規(guī)”參考教材及購買辦法詳見“2011年期貨從業(yè)人員資格考試及期貨投資咨詢考試相關(guān)教材的定購辦法”。
第一章 期貨市場概述
第一節(jié) 期貨市場的形成和發(fā)展
主要掌握：期貨市場的形成；期貨市場相關(guān)范疇；期貨市場的發(fā)展。
第二節(jié) 期貨交易的特征
主要掌握：期貨交易的基本特征；期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易的區(qū)別；期貨交易與證券交易的區(qū)別。
第三節(jié) 期貨市場的功能與作用
主要掌握：期貨市場功能及其機理，價格發(fā)現(xiàn)功能及其機理，期貨市場的作用。
第四節(jié) 中外期貨市場概況
主要掌握：外國期貨市場；國內(nèi)期貨市場。
第二章 期貨市場的構(gòu)成
第一節(jié) 期貨交易所
主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能;會員制與公司制;我國期貨交易所概況、組織形式與會員管理。
第二節(jié) 期貨結(jié)算機構(gòu)
主要掌握：期貨結(jié)算機構(gòu)的性質(zhì)與職能、組織形式；期貨結(jié)算制度；我國期貨結(jié)算機構(gòu)與期貨結(jié)算制度。
第三節(jié) 期貨中介與服務(wù)機構(gòu)
主要掌握：期貨公司的職能、公司類型、機構(gòu)設(shè)置；我國期貨公司機構(gòu)設(shè)置、法人治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險控制體系；介紹經(jīng)紀(jì)商、期貨保證金存管銀行、交割倉庫等其他期貨中介與服務(wù)機構(gòu)的作用。
第四節(jié) 期貨交易者
主要掌握：期貨交易者的分類；國際期貨市場的主要機構(gòu)投資者。
第三章 期貨交易制度與合約
第一節(jié) 期貨合約
主要掌握：期貨合約的概念；期貨合約標(biāo)的選擇；期貨合約的主要條款及設(shè)計依據(jù)。
第二節(jié) 期貨市場基本制度
主要掌握： 保證金制度 ； 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度 ； 漲跌停板制度 ； 持倉限額及大戶報告制度；強行平倉制度；信息披露制度。
第三節(jié) 期貨交易流程
主要掌握：交易流程；開戶流程；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；指令下達(dá)方式；競價方式；結(jié)算的概念與程序； 結(jié)算公式與應(yīng)用 ；交割的概念及作用；實物交割方式與交割結(jié)算價的確定；實物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉單的概念及形式；現(xiàn)金交割。
第四章 套期保值
第一節(jié) 套期保值概述
主要掌握：套期保值定義；套期保值的實現(xiàn)條件；套期保值者的定義；套期保值者的特點；套期保值的種類。
第二節(jié) 套期保值的應(yīng)用
主要掌握：賣出套期保值的應(yīng)用情形及操作；買入套期保值的應(yīng)用情形及操作。
第三節(jié) 基差與套期保值效果
主要掌握：完全套期保值與不完全套期保值的含義；基差的概念；影響基差的因素；基差與正反向市場的關(guān)系；基差的變動；基差變動與套期保值效果的關(guān)系；套期保值有效性的衡量。
第四節(jié) 套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項
主要掌握：套期保值操作的擴(kuò)展；期轉(zhuǎn)現(xiàn)；期現(xiàn)套利；基差交易；企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項。
第五章 期貨投機與套利交易
第一節(jié) 期貨投機交易
主要掌握：期貨投機定義；期貨投機與套期保值以及股票投機的區(qū)別；期貨投機者類型；期貨投機的作用和操作方法。
第二節(jié) 期貨套利概述
主要掌握：期貨套利的概念和分類；期貨套利與投機區(qū)別；期貨套利的作用。
第三節(jié) 期貨套利交易策略
主要掌握：期貨價差的定義；價差的變化；價差套利的盈虧計算；套利交易指令；各種價差套利的操作及分析方法；期貨套利操作的注意要點；程序化交易的概念；程序化交易系統(tǒng)的形式與設(shè)計。
第六章 期貨價格分析
第一節(jié) 期貨行情解讀
主要掌握：期貨行情表解讀；K線圖、竹線圖、分時圖等 期貨行情圖解讀。
第二節(jié) 期貨價格的基本分析
主要掌握：基本分析的含義及其特點；需求分析；供給分析；影響供求的其他因素；供求與均衡價格之間的關(guān)系。
第三節(jié) 期貨價格的技術(shù)分析
主要掌握：技術(shù)分析的含義； 基本分析與技術(shù)分析比較； 趨勢分析、形態(tài)分析、 主要指標(biāo)分析；成交量和持倉量、期貨價格之間的關(guān)系；波浪理論。
第七章 外匯期貨
第一節(jié) 外匯與外匯期貨概述
主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價方法；外匯風(fēng)險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。
第二節(jié) 影響匯率的因素
主要掌握：基本經(jīng)濟(jì)因素；宏觀經(jīng)濟(jì)政策因素；中央銀行干預(yù)、政治因素、外匯儲備等影響匯率走勢的各種因素。
第三節(jié) 外匯期貨交易
主要掌握外匯期貨套期保值；投機和套利的種類及其運用方法。
第八章 利率期貨
第一節(jié) 利率期貨概述
主要掌握：利率期貨概念、標(biāo)的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。
第二節(jié) 利率期貨的報價與交割
主要掌握：美國市場短期利率期貨報價方式；美國市場中長期利率期貨的報價與交割。
第三節(jié) 利率期貨交易
主要掌握：利率期貨套期保值交易策略及應(yīng)用；利率期貨投機與套利交易。
第九章 股指期貨和股票期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)與股指期貨
主要掌握： 股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)； 股票市場風(fēng)險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。
第二節(jié) 滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則
主要掌握： 滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當(dāng)性制度。
第三節(jié) 股指期貨套期保值交易
主要掌握：單個股票的β系數(shù)和股票組合的β系數(shù)；佳套期保值比率； 股指期貨套期保值中合約數(shù)量的確定； 股指期貨賣出套期保值；股指期貨買入套期保值。
第四節(jié) 股指期貨投機與套利交易
主要掌握：股指期貨投機策略；股指期貨期現(xiàn)套利；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現(xiàn)套利操作；無套利區(qū)間計算；套利交易中的模擬誤差；股指期貨跨期套利。
第五節(jié) 股票期貨
主要掌握：股票期貨的含義；股票期貨合約；股票期貨交易的特點。
第四章 期貨交易制度與期貨交易流程
第一節(jié) 期貨交易制度
主要掌握：期貨交易制度及相關(guān)內(nèi)容。
第二節(jié) 期貨交易流程——開戶與下單
主要掌握：期貨交易流程;開戶的程序及相關(guān)文件;交易指令的內(nèi)容;常用交易指令;下單方式。
第三節(jié) 期貨交易流程——競價
主要掌握：期貨交易的競價方式;成交回報與確認(rèn)。
第四節(jié) 期貨交易流程——結(jié)算
主要掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。
第五節(jié) 期貨交易流程——交割
主要掌握：交割的作用;實物交割方式與交割結(jié)算價的確定;實物交割的流程;標(biāo)準(zhǔn)倉單及其生成、流通和注銷;實物交割違約的處理;現(xiàn)金交割;期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。
第八章 金融期貨
第一節(jié) 金融期貨概述
主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點及發(fā)展現(xiàn)狀。
第二節(jié) 外匯期貨
主要掌握：外匯的概念;匯率及其標(biāo)價方法;外匯風(fēng)險;外匯期貨現(xiàn)狀;外匯期貨合約;外匯期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。
第三節(jié) 利率期貨
主要掌握：利率期貨的概念及種類;利率期貨的標(biāo)的;利率期貨的報價及交割方式;利率期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。
第四節(jié) 股指期貨和股票期貨
主要掌握：股票指數(shù)的編制方法;國際上主要的股票指數(shù);股指期貨合約及主要條款;股票期貨與股票期貨合約。
第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易
主要掌握：ß系數(shù)的含義及計算;股指期貨套期保值種類及應(yīng)用;股指期貨合約的理論價格;股指期貨期現(xiàn)套利種類及應(yīng)用;交易成本及無套利區(qū)間。
第十章 期權(quán)
第一節(jié) 期權(quán)概述
主要掌握：期權(quán)的含義及特點；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念；期權(quán)交易指令的內(nèi)容；期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。
第二節(jié) 權(quán)利金的構(gòu)成及影響因素
主要掌握：權(quán)利金的含義及取值范圍；內(nèi)涵價值的含義及計算；實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)的含義；時間價值的含義、計算及不同期權(quán)的時間價值；影響權(quán)利金的基本因素。
第三節(jié) 期權(quán)交易損益分析及應(yīng)用
主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、損益分析及應(yīng)用。
第十一章 期貨市場風(fēng)險監(jiān)控與管理
第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險特征與類型
主要掌握：風(fēng)險的含義；期貨市場風(fēng)險的類型；期貨市場風(fēng)險的成因；期貨市場風(fēng)險管理原理；風(fēng)險管理的含義；風(fēng)險的識別；風(fēng)險的預(yù)測和度量；VaR方法；期貨市場風(fēng)險管理的特點。
第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險監(jiān)管體系
主要掌握：期貨市場相關(guān)法律法規(guī)；相關(guān)行政法規(guī)和部門規(guī)章；期貨自律規(guī)則；期貨市場監(jiān)管機構(gòu)；境外期貨監(jiān)管機構(gòu)；中國期貨監(jiān)管機構(gòu)；中國證監(jiān)會；地方派出機構(gòu)；中國期貨保證金監(jiān)控中心；期貨市場行業(yè)自律組織；期貨交易所的自律監(jiān)管；期貨行業(yè)協(xié)會自律管理；中國期貨業(yè)協(xié)會。
第三節(jié) 期貨市場風(fēng)險管理
主要掌握：監(jiān)管機構(gòu)的風(fēng)險管理；分類監(jiān)管的內(nèi)容；交易所的風(fēng)險管理；期貨公司的風(fēng)險管理；期貨公司的主要風(fēng)險；期貨公司內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控機制；首席風(fēng)險官；投資者的風(fēng)險管理； 投資者的風(fēng)險防范措施 。
《期貨法律法規(guī)》考試大綱
1 、期貨交易管理條例
2 、期貨交易所管理辦法
3 、期貨公司管理辦法
4 、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法
5 、期貨從業(yè)人員管理辦法
6 、期貨投資者保障基金管理暫行辦法
7 、期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)
8 、關(guān)于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的通知
9 、關(guān)于發(fā)布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的通知
10 、關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知
11 、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)
12 、中華人民共和國刑法修正案
13 、中華人民共和國刑法修正案(六)摘選
14 、高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定
15 、關(guān)于建立股指期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定(試行)
16、期貨公司執(zhí)行投資者適當(dāng)性制度管理規(guī)則（試行）
17、關(guān)于發(fā)布《股指期貨投資者適當(dāng)性制度實施辦法(試行)》和《股指期貨投資者適當(dāng)性制度操作指引(試行)》的通知