2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺考點(diǎn)(1)
    第一篇銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本知識
    一、考點(diǎn)精講
    本部分包括九大知識要點(diǎn)，主要是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)基本知識，包括風(fēng)險(xiǎn)概述、銀行與風(fēng)險(xiǎn)管理兩部分內(nèi)容。
    風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識
    1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義
    （1）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括
    （2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布;符合金融監(jiān)管*對風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式
    （3）風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動(dòng)性
    2.風(fēng)險(xiǎn)管理意義
    1）。承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
    2）。作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式
    3）。為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合
    4）。健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值
    5）風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求
    3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
    1） 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段：
    20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性
    2）。負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理
    20世紀(jì)60年代-70年代
    3）。資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
    20世紀(jì)70年代
    通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制
    缺口分析、久期分析成為重要手段
    4）。全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
    20世紀(jì)80年代后
    1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成
    （1）全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
    （2）全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
    （3）全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程
    （4）全新的方法
    （5）全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
    注意：理解各個(gè)階段的特點(diǎn)及時(shí)間跨度。