多項選擇題
    下列屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)條件的有（ ）。
    A.標(biāo)的股票不發(fā)放股利
    B.交易成本和所得稅稅率為零
    C.期權(quán)為歐式看漲期權(quán)
    D.標(biāo)的股價接近正態(tài)分布
    【正確答案】 A, B, C, D
    【知 識 點】布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型
    【答案解析】
    布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)條件有：
    （1）標(biāo)的股票不發(fā)放股利；
    （2）交易成本和所得稅稅率為零；
    （3）短期無風(fēng)險利率已知并保持不變；
    （4）任何證券購買者均能以短期無風(fēng)險利率借得資金；
    （5）對市場中正?？疹^交易行為并無限制；
    （6）期權(quán)為歐式看漲期權(quán)；
    （7）標(biāo)的股價接近正態(tài)分布。