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    20世紀(jì)70年代通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制缺口分析、久期分析成為重要手段
    華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價模型
    4.全面風(fēng)險管理模式
    20世紀(jì)80年代后
    1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險管理原則體系基本形成
    （1）全球的風(fēng)險管理體系
    （2）全面的風(fēng)險管理范圍
    （3）全程的風(fēng)險管理過程
    （4）全新的方法
    （5）全員的風(fēng)險管理文化
    Coso《全面風(fēng)險管理框架》
    美國的 COSO委員會，即美國“反對虛假財務(wù)報告委員會”所屬的內(nèi)部控制專門研究委員會發(fā)起機構(gòu)委員會Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.
    三個維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個層級
    《全面風(fēng)險管理框架》三個維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險管理的8個要素都是為企業(yè)的四個目標(biāo)服務(wù)的；企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標(biāo)；每個層次都必須從以上8個方面進行風(fēng)險管理。
    商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
    按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險；按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險；
    按是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險；
    按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。
    巴塞爾委員會根據(jù)誘發(fā)風(fēng)險的原因，把風(fēng)險分為以下八類：
    信用風(fēng)險
    信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。
    傳統(tǒng)觀點認為，信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。然而，由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。
    對大多數(shù)商業(yè)銀來說，貸款是、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
    信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。
    信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
    （1）違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)
    （2）結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。赫斯塔銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。
    信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。