111.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（）
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
112.以下為虛值期權(quán)的是（）
A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行機(jī)構(gòu)為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)
113.外匯期貨交易量較小的原因主要有（）
A.歐元的出現(xiàn)
B.外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)
C.外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小
D.投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感中大網(wǎng)校整理
114.機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（）
A.建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)構(gòu)
D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
115.下列關(guān)于利率期貨合約的說(shuō)法、正確的有（）
A.CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn)
B.一個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
C.一個(gè)CEM的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
116.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（）
A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)
C.交割風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)中大網(wǎng)校整理
117.關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）
A.不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有市場(chǎng)股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)簡(jiǎn)便，易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性
118.客戶(hù)以0.5美元/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過(guò)（）方式來(lái)了結(jié)期權(quán)交易
A.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)
B.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)
C.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)
D.要求履約，以3.35美元/蒲式耳的價(jià)格買(mǎi)入的玉米期貨合約
119.下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有（）
A.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格
B.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格
C.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣(mài)出看跌期權(quán)，再賣(mài)出一手期貨合約的套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）
112.以下為虛值期權(quán)的是（）
A.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行機(jī)構(gòu)為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)
113.外匯期貨交易量較小的原因主要有（）
A.歐元的出現(xiàn)
B.外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)
C.外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小
D.投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感中大網(wǎng)校整理
114.機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（）
A.建立由董事會(huì)、高層管理部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)構(gòu)
D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
115.下列關(guān)于利率期貨合約的說(shuō)法、正確的有（）
A.CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn)
B.一個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
C.一個(gè)CEM的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的小變動(dòng)價(jià)值是12.5美元
D.加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度
116.按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（）
A.代理風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)
C.交割風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)中大網(wǎng)校整理
117.關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）
A.不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)
B.它是從所有市場(chǎng)股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的
C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同
D.股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)簡(jiǎn)便，易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性
118.客戶(hù)以0.5美元/蒲式耳的權(quán)利金買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過(guò)（）方式來(lái)了結(jié)期權(quán)交易
A.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)
B.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3.55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)
C.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為3.35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)
D.要求履約，以3.35美元/蒲式耳的價(jià)格買(mǎi)入的玉米期貨合約
119.下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有（）
A.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格
B.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格
C.看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格