41,我國期貨交易所規(guī)定的交易指令:——
    A．當(dāng)日有效,客戶不能撤消和更改
    B．當(dāng)日有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改
    C．兩日內(nèi)有效,客戶不能撤消和更改
    D．兩日內(nèi)有效,在指令成交前,客戶可以撤消和更改
    42,上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為15500,買入價(jià)格為15501,前一成交價(jià)為15498,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為——
    A．15498
    B．15499
    C．15500
    D．15501
    43,套期保值是用較小的——替代較大的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
    A．期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
    B．基差風(fēng)險(xiǎn)
    C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
    D．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
    44,在正向市場中,當(dāng)客戶在做賣出套期保值時(shí),如果基差值變大,在不考慮交易手續(xù)費(fèi)的情況下,則客戶將會(huì)——
    A．盈利
    B．虧損
    C．不變
    D．不一定
    45,在臨近交割月時(shí),期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格將會(huì)趨向一致,這主要是由于市場中——的作用
    A．套期保值行為
    B．過度投機(jī)行為
    C．套利行為
    D．保證金制度
    46,基差交易是指以某月份的——為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的交易方式
    A．現(xiàn)貨價(jià)格
    B．期貨價(jià)格
    C．合同價(jià)格
    D．交割價(jià)格
    47,基本分析法的理論基礎(chǔ)是——
    A．價(jià)格彈性原理
    B．供給法則
    C．供求原理
    D．蛛網(wǎng)理論
    48,在賣出合約后,如果價(jià)格上升則進(jìn)一步賣出合約,以提高平均賣出價(jià)格,一旦價(jià)格回落可以在較高價(jià)格上買入止虧盈利,這稱為——
    A．買低賣高
    B．賣高買低
    C．平均買低
    D．平均賣高
    49,某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買入10手大豆期貨合約,成交價(jià)格為2030元/噸.可此后價(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在2000元/噸再次買入5手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到——時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金-手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
    A．2010元/噸
    B．2015元/噸
    C．2020元/噸
    D．2025元/噸
    50,和一般投機(jī)交易相比,套利交易具有以下特點(diǎn)——
    A．風(fēng)險(xiǎn)較小
    B．高風(fēng)險(xiǎn)高利潤
    C．保證金比例較高
    D．成本較高
    51,套利者關(guān)心和研究的只是——
    A．單一合約的漲跌
    B．不同合約之間的價(jià)差
    C．不同合約的絕對(duì)價(jià)格
    D．單一合約的價(jià)格
    52,在正向市場上,進(jìn)行牛市套利,應(yīng)該——
    A．買入遠(yuǎn)期月份合約的同時(shí)賣出近期月份合約
    B．買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約
    C．買入近期合約
    D．買入遠(yuǎn)期合約
    53,在正向市場上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價(jià)差——
    A．?dāng)U大
    B．縮小
    C．不變
    D．無規(guī)律
    54,大豆提油套利的做法是——
    A．購買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約
    B．購買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約
    C．只購買豆油和豆粕的期貨合約
    D．只購買大豆期貨合約
    55,利率上升,期貨價(jià)格——
    A．趨跌
    B．趨漲
    C．不變
    D．其他 來