二、多項(xiàng)選擇題
    1、下列關(guān)于看漲期權(quán)的說(shuō)法正確的是（ ）。
    A、對(duì)于買入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，凈損益大于0
    B、買入看漲期權(quán)，將獲得在到期日或之前按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售某種資產(chǎn)的權(quán)利
    C、多頭看漲期權(quán)的價(jià)值上限為標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格
    D、多頭看漲期權(quán)的價(jià)值下限為期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
    2、下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述，正確的有（ ）。
    A、時(shí)間溢價(jià)有時(shí)也稱為“期權(quán)的時(shí)間價(jià)值”
    B、期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)與貨幣時(shí)間價(jià)值是相同的概念
    C、時(shí)間溢價(jià)是“波動(dòng)的價(jià)值”
    D、如果期權(quán)已經(jīng)到了到期時(shí)間，則時(shí)間溢價(jià)為0
    3、出現(xiàn)下列（ ）情形時(shí)，期權(quán)為虛值期權(quán)。
    A、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)
    B、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)
    C、當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)
    D、當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)
    4、布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型涉及的參數(shù)有（ ）。
    A、標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行價(jià)格
    B、看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
    C、連續(xù)復(fù)利計(jì)算的標(biāo)的資產(chǎn)年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
    D、連續(xù)復(fù)利的短期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率
    5、如果用S表示標(biāo)的資產(chǎn)市價(jià)，X表示執(zhí)行價(jià)格，則下列表表達(dá)式中正確的有：（ ）
    A、多頭看漲期權(quán)的到期日價(jià)值=Max（S－X，0）
    B、空頭看漲期權(quán)的到期日價(jià)值=Min（S－X，0）
    C、多頭看跌期權(quán)的到期日價(jià)值=Max（X－S，0）
    D、空頭看跌期權(quán)的到期日價(jià)值=Min（X－S，0）
    6、對(duì)于美式期權(quán)而言，（ ）與期權(quán)價(jià)值（無(wú)論看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)）正相關(guān)變動(dòng)。
    A、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
    B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
    C、預(yù)期股利
    D、到期期限
    7、下列與看漲期權(quán)價(jià)值正相關(guān)變動(dòng)的因素有（ ）。
    A、標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)格
    B、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
    C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
    D、預(yù)期股利
    8、下列與看跌期權(quán)價(jià)格正相關(guān)變動(dòng)的因素有（ ）。
    A、執(zhí)行價(jià)格
    B、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
    C、到期期限
    D、預(yù)期股利
    9、下列說(shuō)法正確的有（ ）。
    A、期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)值－內(nèi)在價(jià)值
    B、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看漲期權(quán)的價(jià)格越高
    C、看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小成反向變動(dòng)
    D、對(duì)于看漲期權(quán)持有者來(lái)說(shuō)，股價(jià)上漲可以獲利，股價(jià)下跌發(fā)生損失，二者不會(huì)抵銷
    10、如果其他因素不變，下列會(huì)使看跌期權(quán)價(jià)值下降的有（ ）。
    A、股票價(jià)格上升
    B、執(zhí)行價(jià)格提高
    C、股價(jià)波動(dòng)率增加
    D、預(yù)期紅利下降