41.如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C
A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
43.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%
C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%
44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類(lèi)資產(chǎn)有較多的重合？A
A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應(yīng)收款
47如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C
A.700萬(wàn)美元
B.500萬(wàn)美元
C.1000萬(wàn)美元
D.300萬(wàn)美元
48.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A
A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析
49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D
A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件
50.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：B
A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
B.合規(guī)問(wèn)題
C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)
D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善
A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資
D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資
42.雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？A
A.1%
B.2%
C.4%
D.5%
43.如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A
A.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
B.A企業(yè)的融資成本為9.5%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%
C.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%
D.A企業(yè)的融資成本為10%, B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%
44.貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：C
A.貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金
B.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金
C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金
D.以上都不對(duì)
45.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：D
A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成
B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值
C.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零
D.對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零
46.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類(lèi)資產(chǎn)有較多的重合？A
A.以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)
B.持有待售的投資
C.持有到期的投資
D.貸款和應(yīng)收款
47如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C
A.700萬(wàn)美元
B.500萬(wàn)美元
C.1000萬(wàn)美元
D.300萬(wàn)美元
48.以下關(guān)于久期的論述正確的是：A
A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高
C.久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系
D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析
49.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：D
A.頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤
B.多戶頭支票欺詐
C.交易品種未經(jīng)授權(quán)
D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件
50.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：B
A.信息系統(tǒng)升級(jí)換代
B.合規(guī)問(wèn)題
C.員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)
D.公司治理結(jié)構(gòu)的完善