單項選擇題 ◎某股票的1股看漲期權和1股看跌期權的執(zhí)行價格均為30元，6個月到期，6個月的無風險利率為6％，股票現(xiàn)行價格為32元，看漲期權的價格為5元，則看跌期權的價格為（?。?BR>    A.0
    B.3
    C.1.30
    D.1.8
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    正確答案：C
    答案解析：看跌期權價格＝看漲期權價格－標的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝5－32＋30/（1＋6％）＝1.30（元） 。（參見教材322頁）