第一節(jié) 證券組合管理概述
    一、證券組合
    1.證券組合的含義
    2.構(gòu)建證券組合的原因
    3.證券組合的分類
    二、證券組合管理
    1.主要內(nèi)容
    2.研究方法
    （1）傳統(tǒng)的證券組合管理
    （2）現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
    第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
    一、傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟1.確定投資政策
    2.實(shí)施證券分析
    3.構(gòu)思證券組合資產(chǎn)
    4.修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
    5.對(duì)證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)二、證券組合的管理1.收入證券
    組合
    2.增長(zhǎng)證券組合
    3.收入—增長(zhǎng)證券組合
    第三節(jié) 現(xiàn)代證券組合理論
    一、現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生與發(fā)展1.現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
    2.現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展
    二、馬柯威茨的均值—方差模型1.模型概述
    2.有效邊界
    3.選擇的證券組合
    （1）無(wú)差異曲線
    （2）證券組合
    4.馬柯威茨均值—方差模型的應(yīng)用三、資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    1.標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    （1）假設(shè)條件
    （2）資本市場(chǎng)線
    （3）證券市場(chǎng)線
    2.特征線模型
    （1）α系數(shù)
    （2）證券特征線
    （3）投資分散化
    3.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
    四、資本資產(chǎn)套利模型
    1.因素模型
    （1）單因素模型
    （2）多因素模型
    2.資本資產(chǎn)套價(jià)模型
    （1）資本資產(chǎn)套價(jià)理論
    （2）資本資產(chǎn)套價(jià)方程
    3.資本資產(chǎn)套價(jià)模型的應(yīng)用
    第四節(jié) 證券組合管理的應(yīng)用
    *一、債券資產(chǎn)組合管理
    1.被動(dòng)的債券資產(chǎn)組合管理
    （1）持續(xù)期限
    （2）免疫資產(chǎn)管理
    2.主動(dòng)的債券資產(chǎn)組合管理
    （1）水平分析
    （2）債券掉換
    （3）應(yīng)急免疫
    （4）騎乘收益率曲線
    3.債券資產(chǎn)組合效益的評(píng)價(jià)
    二、股票資產(chǎn)組合管理
    三、證券組合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果評(píng)價(jià)
    1.經(jīng)營(yíng)成果的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整測(cè)量
    2.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇