金融工程專業(yè)是美國大學(xué)開設(shè)的一門熱門專業(yè)，該專業(yè)屬于金融學(xué)科，但是相比于傳統(tǒng)的金融專業(yè)，金融工程專業(yè)算是非常難學(xué)的一門。但是雖然難學(xué)，就業(yè)前景和薪資待遇也是成正比的。接下來就和小編一起來看看美國留學(xué)金融工程專業(yè)的詳細(xì)介紹，希望對大家有所幫助。
    專業(yè)簡介
    金融工程是指包括創(chuàng)新型金融工具與金融手段的設(shè)計、開發(fā)與實施，以及對金融問題給予創(chuàng)造性的解決。
    金融工程的概念有狹義和廣義兩種。
    狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計出符合客戶需要并具有特定 P/L 性的新的金融產(chǎn)品。
    而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計，還包括金融產(chǎn)品定價、交易策略設(shè)計、金融風(fēng)險管理等各個方面。
    本文采用的是廣義的金融工程概念。
    其核心在于對新型金融產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的開發(fā)設(shè)計，其實質(zhì)在于提高效率，它包括：
    新型金融工具的創(chuàng)造，如創(chuàng)造第一個零息債券，第一個互換合約等；
    已有工具的發(fā)展應(yīng)用，如把期貨交易應(yīng)用于新的領(lǐng)域，發(fā)展出眾多的期權(quán)及互換的品種等；
    把已有的金融工具和手段運用組合分解技術(shù)，復(fù)合出新的金融產(chǎn)品，如遠(yuǎn)期互換，期貨期權(quán)，新的財務(wù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造等。
    課程設(shè)置
    隨機微積分概論、資產(chǎn)定價基本定理、定價與蒙特卡羅模擬、股權(quán)衍生工具介紹、波動率指數(shù)的時間序列證據(jù)、訴波動性建模、局部波動率模型：恒方差彈性（CEV）模型和隱含波動率模型、波動函數(shù)（IVF）模型、建模跳躍、股票衍生品高級專題、差異互換：定價和合成復(fù)制、固定收益衍生品入門、建?，F(xiàn)貨率、遠(yuǎn)期利率建模。
    就業(yè)分析（起薪）
    在美國，財務(wù)工程師的平均工資為每年107，865美元，或每小時51.86美元。處于低端的人，確切地說是最底層的10%，每年大約賺76，000美元，而最富有的10%的人每年賺151，000美元。
    在大多數(shù)情況下，位置可能很關(guān)鍵。俄勒岡州、阿拉斯加州、羅德島州、馬薩諸塞州和康涅狄格州提供最高的財務(wù)工程師薪水。
    院校推薦
    1、哥倫比亞大學(xué)
    哥大的MS in Financial Engineering（MSFE） 設(shè)在工程學(xué)院的IEOR系下面，學(xué)制1年，課程比較重視實踐，對申請者提出了比較嚴(yán)格的數(shù)學(xué)要求，列舉了必修的數(shù)學(xué)課程，并且附上了一份測驗題，供想申請的學(xué)生自測。因為哥大地處紐約又是藤校，所以畢業(yè)生相對較容易進(jìn)入華爾街工作。
    2、康奈爾大學(xué)
    常春藤盟?？的螤柎髮W(xué)的Master of Engineering——Financial Engineering Option設(shè)在工學(xué)院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向。學(xué)制1.5年。課程設(shè)置比較偏工科，要求申請人具有一定數(shù)學(xué)能力和編程能力?？的螤栠€在紐約市中心曼哈頓設(shè)立了CFEM（Cornell Financial Engineering Manhattan），為MFE的學(xué)生提供實踐機會和課程。
    3、加州大學(xué)伯克利分校
    UC Berkeley的Master of Financial Engineering項目設(shè)在鼎鼎大名的Haas商學(xué)院里，時長1年，春季（3月）入學(xué)。要求申請者有編程能力（C語言、C++）/很強的數(shù)學(xué)能力/擁有統(tǒng)計和經(jīng)濟背景，如果沒有這些背景，只要被錄取了就可以申請參加UCB提供的Program course（數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、C++）彌補。每年招約60余人。該項目非常重視申請者的工作經(jīng)歷。Berkeley的MFE偏重于實踐，對理論的要求較低，學(xué)生會有10~12周的實習(xí)期機會。
    4、普林斯頓大學(xué)
    全美排名第一的普林斯頓大學(xué)的金融工程項目名為Master in Finance。設(shè)置在Bendheim Center for Finance下。學(xué)制兩年，課程內(nèi)容非常全面，不僅限于金融相關(guān)課程，還會有統(tǒng)計、編程、金工相關(guān)課程，整體而言比較重視理論。這個項目沒有對申請者的背景提出特別要求，因此理工科、經(jīng)濟學(xué)、金融、管理背景的申請者都可能被錄取，且不強調(diào)工作經(jīng)歷。但因為普林斯頓的名校光環(huán)，申請者較多，競爭相當(dāng)激烈，以往錄取的學(xué)生都有出色的背景。項目會提供summer intern的實習(xí)機會。
    5、卡耐基梅隆大學(xué)
    CMU的項目全稱為Master of Science in Computational Finance （MSCF） ，中文翻譯為計算金融碩士，設(shè)在Tepper商學(xué)院下，接受GMAT成績。CMU的Computer Science是美國第一，所以課程側(cè)重于編程和金融實踐，而且要求申請者擁有數(shù)學(xué)、CS、工程或經(jīng)濟相關(guān)背景，學(xué)過微積分等課程，熟悉C語言和C++，如果有相關(guān)的工作經(jīng)驗也會優(yōu)先考慮。CMU設(shè)立MSCF專業(yè)已經(jīng)有二十多年，歷史悠久名氣很大，所以非常受歡迎，畢業(yè)生就業(yè)率很高。這個項目時間為1.5年，部分學(xué)生會錄取到位于紐約的校區(qū)。
    6、紐約大學(xué)
    紐約大學(xué)的金工項目全稱為Master of Science in Mathematical Finance，項目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項目，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程設(shè)置較為固定。Courant是世界頂級的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。招生數(shù)量有限，申請難度非常大，該項目非常重視申請人的數(shù)學(xué)背景。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率非常樂觀。
    7、芝加哥大學(xué)
    芝加哥大學(xué)是美國研究型大學(xué)的典范，是世界經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)研究的圣地。Master of Science in Financial Mathematics項目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，課程非常理論化，數(shù)學(xué)味極濃，時長15個月。依托北美第二大金融中心，該項目就業(yè)率較為樂觀。
    8、巴魯克學(xué)院
    紐約城市大學(xué)巴魯克學(xué)院（City University of New York—Baruch College）的金工項目Master of Financial Engineering設(shè)在Zicklin商學(xué)院下。該項目學(xué)費比較便宜，課程設(shè)置較為偏重實踐。巴魯克學(xué)院地處曼哈頓黃金地段，與華爾街金融界有緊密的聯(lián)系。院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實習(xí)和工作，學(xué)院非常重視很注重學(xué)生就業(yè)。該項目在2017 Quantnet金融工程專業(yè)排名第一。