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2018年證券從業(yè)投資顧問章節(jié)試題：第七章
一、選擇題(以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)符合題目要求)
1.股票投資風(fēng)格分類體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。[2016年5月真題]
A.公司規(guī)模
B.股票價(jià)格行為
C.公司成長性
D.股票的風(fēng)險(xiǎn)特征
答案：D
【解析】股票投資風(fēng)格分類體系，是指按照不同標(biāo)準(zhǔn)將股票劃分為不同的集合，具有相同特征的股票集合共同構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)的分類體系。不同風(fēng)格股票的劃分具有不同的方法：①按公司規(guī)模劃分的股票投資風(fēng)格通常包括小型資本股票、大型資本股票和混合型資本股票三種類型;②按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來的行業(yè)特征，可以將其分為增長類、周期類、穩(wěn)定類和能源類等類型;③按照公司成長性可以將股票分為增長類股票和非增長類(收益率)股票。
2.一個(gè)人在現(xiàn)貨市場買入5000桶原油，同時(shí)在期貨市場賣出4000桶原油期貨合約進(jìn)行套期保值，則對沖比率是( )。[2016年4月真題]
A.Ⅰ.25
B.1
C.0.5
D.0.8
答案：D
【解析】對沖比率是指持有期貨合約的頭寸大小與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量大小的比率。根據(jù)定義，該組合的對沖比率為：4000/5000=0.8。
3.以下構(gòu)成跨期套利的是( )。[2016年4月真題]
A.買人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出B交易所5月銅期貨合約
B.買人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買入A交易所7月銅期貨合約
C.買人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣出A交易所7月銅期貨合約
D.買人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買入B交易所5月銅期貨合約
答案：C
【解析】跨期套利是指在同一市場(即同一交易所)同時(shí)買入、賣出同種商品、不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對沖平倉獲利。
二、組合型選擇題(以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求)
1.以下投資策略中，不屬于積極債券組合管理策略的是( )。[2016年4月真題]
Ⅰ.指數(shù)化投資策略Ⅱ.多重負(fù)債下的組合免疫策略
Ⅲ.多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略Ⅳ.債券互換
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：A
【解析】積極債券組合管理策略包括：水平分析、債券互換、應(yīng)急免疫、騎乘收益率曲線;消極債券組合管理策略包括指數(shù)化投資策略、久期免疫策略、現(xiàn)金流匹配策略、階梯形組合策略、啞鈴型組合策略等。
2.按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來的行業(yè)特征，可將股票分為( )。[2016年4月真題]
Ⅰ.增長類股票Ⅱ.穩(wěn)定類股票Ⅲ.周期類股票Ⅳ.能源類股票
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
【解析】不同風(fēng)格股票的劃分具有不同的方法：①按公司規(guī)模劃分的股票投資風(fēng)格通常包括小型資本股票、大型資本股票和混合型資本股票三種類型;②按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來的行業(yè)特征，可以將其分為增長類、周期類、穩(wěn)定類和能源類等類型;③按照公司成長性可以將股票分為增長類股票和非增長類(收益率)股票。
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