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    2018年證券從業(yè)投資顧問(wèn)章節(jié)試題：第五章
    一、單選題
    1.能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法是(　　)。[2016年5月真題]
    A.缺口分析
    B.敞口分析
    C.敏感分析
    D.久期分析
    答案：D
    【解析】久期分析是指對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅(通常小于1%)利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。因此久期分析能夠?qū)首儎?dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估。
    2.投資或者購(gòu)買(mǎi)與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(　　)。[2016年4月真題]
    A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
    B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
    C.風(fēng)險(xiǎn)分散
    D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
    答案：B
    【解析】A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)的一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法;C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法;D項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。
    二、組合型選擇題
    1.下列可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有(　　)。[2016年5月真題]
    Ⅰ.內(nèi)部模型法Ⅱ.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
    Ⅲ.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)法
    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    答案：C
    【解析】交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾委員會(huì)共提出三種交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。
    2.下列關(guān)于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的說(shuō)法，正確的有(　　)。[2016年4月真題]
    Ⅰ.可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試
    Ⅱ.可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來(lái)生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提
    Ⅲ.壓力測(cè)試重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對(duì)資產(chǎn)組合造成的不利影響
    Ⅳ.在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域可以從違約概率人手進(jìn)行壓力測(cè)試
    A.Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    答案：C
    【解析】Ⅰ項(xiàng)，壓力測(cè)試主要用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失，并不需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型中的每一個(gè)變量進(jìn)行壓力測(cè)試。
    3.考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?(　　)
    Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)Ⅱ.管理層風(fēng)險(xiǎn)
    Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)Ⅳ.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境
    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    答案：D
    【解析】非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充。考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。
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