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    2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試重點：第十章壓力測試
    第十章 壓力測試
    10.1 壓力測試的定義
    10.1.1基本定義
    壓力測試是一種風(fēng)險管理工具，分析假定的、極端但可能發(fā)生的不利情景對銀行盈利能力、資本水平和流動性的負(fù)面影響，用于對單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性作出評估判斷并采取必要改進(jìn)措施。
    10.1.2基本作用
    1.前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動;
    2.對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補充，識別和管理“尾部”風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估;
    3.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險;
    4.評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù);
    5.支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流;
    6.協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。
    10.1.3治理結(jié)構(gòu) 董事會(最終責(zé)任)、監(jiān)事會(監(jiān)督評價履職)、高級管理層(政策、分工、測試)
    10.1.4壓力測試分類
    根據(jù)所考慮因素的復(fù)雜性，壓力測試分為敏感性測試和情景測試：
    敏感性測試旨在測量單個重要風(fēng)險因素或少數(shù)幾項關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。
    情景測試是假設(shè)某個極端不利事件發(fā)生，推動多個風(fēng)險因素同時變化，考察這樣的情景對銀行風(fēng)險暴露和銀行承受風(fēng)險能力的影響。
    壓力測試實踐可分為兩大類：一類是針對銀行償付能力為主的資本充足性壓力測試;一類是針對資產(chǎn)負(fù)債管理的流動性壓力測試。
    10.2 壓力情景/參數(shù)的設(shè)定
    壓力情景一般分為輕度壓力、中度壓力以及重度壓力。
    從壓力因素的角度出發(fā)，發(fā)力情景分為歷史情境與假設(shè)情境。
    風(fēng)險類型：壓力情景設(shè)計涵蓋的風(fēng)險類型應(yīng)主要包括信用風(fēng)險(含集中度風(fēng)險、國別風(fēng)險)、市場風(fēng)險(含銀行賬戶利率風(fēng)險)、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險等，并考慮不同風(fēng)險之間的相互影響。
    風(fēng)險因子的變化幅度：壓力情景設(shè)計的客觀公正性有兩個方面：一是關(guān)于描繪各風(fēng)險因子間動態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀;二是關(guān)于風(fēng)險因子變化幅度對的大小是否合適客觀。
    極端壓力情景的可能性：客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮以下幾個方面：
    1.與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和市場情況的統(tǒng)一性;2.與同行的對比性;3.與業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合。
    壓力情景的內(nèi)在一致性：界定壓力情景中各風(fēng)險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可采用三個方法：
    1.依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計情景;
    2.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計分布的尾部來定義某些或某類風(fēng)險因子的變化區(qū)間;
    3.建立定量模型來刻畫各風(fēng)險因子之間的變化關(guān)系。
    壓力情景的預(yù)測期間：信用風(fēng)險(一般以年為單位)，市場風(fēng)險和流動風(fēng)險(一般以天或周為單位)