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    2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試章節(jié)重點(diǎn)匯總(1-12章)
    銀行從業(yè)資格考試中級《風(fēng)險管理》考試目的
    風(fēng)險管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的發(fā)展，定位于風(fēng)險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、表外風(fēng)險、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風(fēng)險管理的專業(yè)知識和技能。
    銀行從業(yè)資格考試中級《風(fēng)險管理》考試內(nèi)容
    一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
    (一)掌握風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系及金融風(fēng)險損失的主要類別;
    (二)掌握商業(yè)銀行五種風(fēng)險管理策略的基本原理、主要作用;
    (三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風(fēng)險的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;
    (四)深入了解風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;
    (五)熟悉監(jiān)管資本、會計資本、經(jīng)濟(jì)資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用;
    (六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn);
    (七)深入了解我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求;
    (八)深入了解商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢;
    (九)掌握方差、標(biāo)準(zhǔn)差和正態(tài)分布在風(fēng)險管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點(diǎn)。
    

2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試章節(jié)重點(diǎn)匯總(1-12章)
章節(jié)	教材要點(diǎn)	章節(jié)試題
第一章	風(fēng)險管理基礎(chǔ)	風(fēng)險管理基礎(chǔ)
第二章	風(fēng)險管理體系	風(fēng)險管理體系
第三章	信用風(fēng)險管理	信用風(fēng)險管理
第四章	市場風(fēng)險管理	市場風(fēng)險管理
第五章	操作風(fēng)險管理	操作風(fēng)險管理
第六章	流動性風(fēng)險管理	流動性風(fēng)險管理
第七章	國別風(fēng)險管理	國別風(fēng)險管理
第八章	聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理	聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理
第九章	其他風(fēng)險管理	其他風(fēng)險管理
第十章	壓力測試	壓力測試
第十一章	風(fēng)險評估與資本評估	風(fēng)險評估與資本評估
第十二章	銀行監(jiān)管與市場約束	銀行監(jiān)管與市場約束
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    二、風(fēng)險管理體系
    (一)熟悉董事會、高管層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的職責(zé);
    (二)掌握三道防線、前中后臺分離和風(fēng)險管理的獨(dú)立性等基本原則;
    (三)掌握風(fēng)險治理、風(fēng)險偏好、風(fēng)險限額、風(fēng)險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容;
    (四)熟悉風(fēng)險偏好指標(biāo)維度和指標(biāo)體系，限額管理作的作用和基本流程;
    (五)掌握風(fēng)險管理基本流程和風(fēng)險控制/緩釋的技術(shù);
    (六)深入了解風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告的基本要求;
    (七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計的基本屬性。
    三、信用風(fēng)險管理
    (一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點(diǎn);
    (二)熟悉信用風(fēng)險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評級的方法和相關(guān)計量模型;
    (三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測與報告的對象、指標(biāo)和風(fēng)險預(yù)警、報告流程;
    (四)掌握信用風(fēng)險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實踐;
    (五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險抵補(bǔ)措施;
    (六)熟悉信用風(fēng)險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。
    四、市場風(fēng)險管理
    (一)掌握市場風(fēng)險的基本內(nèi)容及其分類;
    (二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn);
    (三)深入了解市場風(fēng)險管理框架體系，重點(diǎn)了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責(zé);
    (四)深入了解市場風(fēng)險計量方法及其優(yōu)缺點(diǎn)，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;
    (五)深入了解市場風(fēng)險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風(fēng)險報告;
    (六)了解市場風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點(diǎn);
    (七)了解銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量方法和監(jiān)管要求;
    (八)了解交易對手信用風(fēng)險管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險定義、計量范圍和計量方法。
    五、操作風(fēng)險管理
    (一)掌握操作風(fēng)險的基本內(nèi)容和主要形式;
    (二)掌握操作風(fēng)險管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;
    (三)掌握操作風(fēng)險三大管理工具;
    (四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險點(diǎn)和控制手段;
    (五)深入了解操作風(fēng)險計量的主要方法和實施前提條件;
    (六)了解操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容;
    (七)掌握操作風(fēng)險緩釋和控制的基本手段;
    (八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風(fēng)險管理的基本要求。
    六、流動性風(fēng)險管理
    (一)熟練掌握流動性風(fēng)險的基本內(nèi)容、分類和流動性風(fēng)險管理的作用;
    (二)熟練掌握流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;
    (三)熟練掌握現(xiàn)金流分析方法、短期流動性風(fēng)險計量指標(biāo)和長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)并能夠計算運(yùn)用，深入了解市場流動性分析及其參考指標(biāo);
    (四)深入了解流動性風(fēng)險限額的作用、管控、預(yù)警及報告，以及市場流動性風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動性風(fēng)險的控制工具。