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    2018年初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理試題七
    一、單項選擇題
    1.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)
    A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
    B.企業(yè)的目標(biāo)
    C.全面風(fēng)險管理要素
    D.企業(yè)的各個層級
    【答案】A
    【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。
    2.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?(　　)
    A.選定某一種方法，便一以貫之地采用
    B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當(dāng)選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當(dāng)選取較初級的流動性指標(biāo)分析法和現(xiàn)金流分析法
    C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況
    D.以上都不對
    【答案】C
    【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風(fēng)險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。
    3.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請( )
    A.合理，可以用利潤來償還貸款
    B.合理，可以給銀行帶來利息收入
    C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資
    D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降
    【答案】C
    【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。
    4.下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是(　　)
    A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法
    B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
    C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
    D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確
    【答案】A
    【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，以及因利率和支付時間 的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此， 久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確。
    5.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
    A.大于
    B.小于
    C.等于
    D.無關(guān)
    【答案】B
    【解析】略
    6.衍生產(chǎn)品的(　　)對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
    A.衍生作用
    B.杠桿作用
    C.預(yù)期外匯買賣
    D.即期外匯買賣
    【答案】B
    【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。
    7.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是(　　)
    A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量
    B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量
    C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制
    D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測
    【答案】C
    【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。故 C 選項符合題意，A、B、D 選項不符合題意。
    8.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是( )
    A.投資組合理論
    B.期權(quán)定價理論
    C.利率平價理論
    D.無風(fēng)險套利理論
    【答案】A
    【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選 A。
    9.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是( )
    A.重新定價風(fēng)險
    B.收益率曲線風(fēng)險
    C.基準(zhǔn)風(fēng)險
    D.期限錯配風(fēng)險
    【答案】C
    【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險屬于基準(zhǔn)風(fēng)險。
    10.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(　　)
    A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
    B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
    C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值
    D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
    【答案】C
    【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。故選 C。