各位參加銀行專業(yè)資格考試的考友們，出國留學(xué)網(wǎng) 精心為您整理了“2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試章節(jié)試題：第四章市場風(fēng)險管理”供您參考，希望能幫助到您!祝您考試順利!更多有關(guān)銀行專業(yè)資格考試的資訊，請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站的更新!
    2018中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試章節(jié)試題：第四章市場風(fēng)險管理
    一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)
    1.場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括(　　)。
    A.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
    B.信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
    C.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
    D.違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
    2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計量范圍包括(　　)。
    A.交易賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險
    B.銀行賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險
    C.交易賬戶的利率風(fēng)險和匯率風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險和商品風(fēng)險等四大類別市場風(fēng)險
    D.交易賬戶的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險四大類別市場風(fēng)險
    3.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有(　　)天交易賬戶的損失超過780萬元。
    A.2.5
    B.3.5
    C.2
    D.3
    4.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是(　　)。
    A.債券的到期收益率通常不等于票面利率
    B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率
    C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低
    D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線
    5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?　　)。
    A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性
    B.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好
    C.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險
    D.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平
    6.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是(　　)。
    A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)
    B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失
    C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險
    D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
    7.下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是(　　)。
    A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對手
    B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險
    C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清算
    D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對手
    8.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將(　　)。
    A.增強(qiáng)
    B.無法確定
    C.保持不變
    D.減弱
    9.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將(　　)。
    A.增加
    B.保持不變
    C.無法判斷
    D.減小
    10.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是(　　)。
    A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
    B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
    C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
    D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
    11.作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析(　　)。
    A.期權(quán)風(fēng)險
    B.重新定價風(fēng)險
    C.收益率曲線風(fēng)險
    D.基準(zhǔn)風(fēng)險
    12.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入(　　)。
    A.上升
    B.下降
    C.不變
    D.無法判斷
    13.下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是(　　)。
    Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值
    Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮
    Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的假設(shè)
    Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(Decay Factor)可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)
    A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ