市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險，來試試小編為你準備的2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理習題四，想知道更多相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注網(wǎng)站更新。
    2019年初級銀行從業(yè)資格考試風險管理習題四
    【例題】(　)是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
    A.利率風險　　　B.國別風險
    C.市場風險　　　D.匯率風險
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查市場風險的定義。利率風險和匯率風險是市場風險的組成部分。
    【例題】下列屬于市場風險的是(　)。
    A.利率風險
    B.匯率風險
    C.信用風險
    D.股票風險
    E.商品風險
    『正確答案』ABDE
    『答案解析』本題考查市場風險的組成部分。市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。
    【例題】相對于信用風險，市場風險具有不易計量的特點，更適于采用定性技術(shù)加以控制。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險。相對于信用風險，市場風險具有數(shù)據(jù)充分且易于計量的特點，更適于采用量化技術(shù)加以控制。
    【例題】(　)是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
    A.利率風險
    B.匯率風險
    C.股票風險
    D.商品風險
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查利率風險的定義。利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
    【例題】(　)是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。
    A.利率風險　　　　B.匯率風險
    C.股票風險　　　　D.商品風險
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查匯率風險的定義。匯率風險是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性。
    【例題】(　)是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    A.利率風險
    B.匯率風險
    C.股票風險
    D.商品風險
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查股票風險的定義。股票風險是指源于股票價格變動而導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    【例題】(　)是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    A.利率風險
    B.匯率風險
    C.股票風險
    D.商品風險
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查商品風險的定義。商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。
    【例題】下列可能影響利率變動的因素包括(　)。
    A.經(jīng)營成本　　　　B.通貨膨脹預(yù)期
    C.經(jīng)濟周期　　　　D.農(nóng)產(chǎn)品價格
    E.國際利率水平
    『正確答案』ABCE
    『答案解析』本題考查市場風險識別。影響利率變動的因素主要有經(jīng)營成本、通貨膨脹預(yù)期、央行貨幣政策、經(jīng)濟周期、國際利率水平、資本市場狀況以及其他因素。
    【例題】匯率風險的變動取決于國內(nèi)貨幣市場的供求狀況。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險識別。匯率風險的變動取決于外匯市場的供求狀況。
    【例題】(　)是我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一。
    A.利率風險　　　　B.匯率風險
    C.股票風險　　　　D.商品風險
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場風險識別。匯率風險是我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一。
    【例題】在股票風險中，投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場風險因素相對應(yīng)的(　)。
    A.貝塔等值　　　　　B.阿爾法等值
    C.希格瑪?shù)戎怠　　　.德爾塔等值
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查市場風險識別。在股票風險中，投資于個股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與綜合市場風險因素相對應(yīng)的“貝塔等值”。
    【例題】商品風險的變動主要取決于(　)。
    A.國家經(jīng)濟形勢
    B.商品市場供求狀況
    C.匯率政策
    D.國際炒家的投機行為
    E.國際利率水平
    『正確答案』ABD
    『答案解析』本題考查市場風險識別。商品風險的變動主要取決于國家經(jīng)濟形勢、商品市場供求狀況、國際炒家的投機行為。
    【例題】商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為(　)。
    A.銀行賬戶　　　　B.活期賬戶
    C.交易賬戶　　　　D.股票賬戶
    E.期貨賬戶
    『正確答案』AC
    『答案解析』本題考查市場風險識別。商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶。
    【例題】銀行賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險識別。交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。
    【例題】為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，不包括(　)而持有的頭寸。
    A.自營業(yè)務(wù)
    B.表外業(yè)務(wù)
    C.做市業(yè)務(wù)
    D.代客業(yè)務(wù)
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場風險識別。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的的持有以便出售，或從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。
    【例題】交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件(　)。
    A.在交易方面設(shè)置一定的限制
    B.能夠完全對沖以規(guī)避風險
    C.無需準確估值
    D.能夠進行積極的管理
    E.可以隨時平盤
    『正確答案』BDE
    『答案解析』本題考查市場風險識別。交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足如下條件：在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規(guī)避風險;能夠準確估值;能夠進行積極的管理。
    【例題】交易賬戶業(yè)務(wù)需要每日計量其公允價值，通常采用盯模的方法，當缺乏可參考的市場價格時，通常采用盯市的方法。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險識別。交易賬戶業(yè)務(wù)需要每日計量其公允價值，通常按市場價格計價(盯市)，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價(盯模)。
    【例題】對銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點是利率變動對報告期內(nèi)的凈利息收入和長期盈利能力的影響。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險識別。對銀行賬戶業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點是利率變動對報告期內(nèi)的凈利息收入和短期盈利能力的影響。
    【例題】凈利息收入受(　)等風險的影響。
    A.重新定價風險　　　　B.收益率曲線風險
    C.基準風險　　　　　　D.匯率風險
    E.期權(quán)性風險
    『正確答案』ABCE
    『答案解析』本題考查市場風險識別。凈利息收入受重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權(quán)性風險的影響。
    【例題】商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由前臺業(yè)務(wù)部門負責制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險識別。商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬戶與銀行賬戶劃分管理制度流程，通常由風險管理部門負責制定交易賬戶和銀行賬戶劃分政策和程序。
    【例題】市場風險管理體系包括(　)。
    A.有效的監(jiān)事會和高級管理層的治理架構(gòu)
    B.全面的市場風險管理政策
    C.完善的市場風險管理流程
    D.完備可靠的IT系統(tǒng)
    E.可靠的獨立驗證機制
    『正確答案』BCDE
    『答案解析』本題考查市場風險管理體系。A錯誤，應(yīng)該是有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)，除BCDE外還有“嚴格的內(nèi)部控制和審計”。
    【例題】(　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
    A.名義價值　　　　B.市場價值
    C.公允價值　　　　D.市值重估
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查名義價值的定義。名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。
    【例題】(　)是指在評估基準 ，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價值。
    A.名義價值　　　　B.市場價值
    C.公允價值　　　　D.市值重估
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場價值的定義。市場價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得資產(chǎn)的預(yù)期價值。
    【例題】(　)是指交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。
    A.名義價值
    B.市場價值
    C.公允價值
    D.市值重估
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查公允價值的定義。國際會計準則委員會將公允價值定義為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。
    【例題】(　)是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。
    A.名義價值
    B.市場價值
    C.公允價值
    D.市值重估
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查市值重估的定義。市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。
    【例題】國際會計準則委員會建議企業(yè)使用市場價值作為基礎(chǔ)記賬。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險計量。國際會計準則委員會建議企業(yè)使用公允價值作為基礎(chǔ)記賬。
    【例題】下列關(guān)于公允價值說法錯誤的是(　)。
    A.公允價值的定義比市場價值更廣、更概括
    B.市場價值在任何情況不能代表公允價值
    C.公允價值可以通過收益法來獲得
    D.公允價值可以通過成本法來獲得
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場風險計量。在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值
    【例題】市值重估應(yīng)由前臺部門負責，而不應(yīng)由距離市場較遠的中臺、后臺部門負責。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險計量。市值重估應(yīng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責。
    【例題】商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用(　)方法。
    A.盯市　　　　　B.缺口分析
    C.盯?！　　　　.久期分析
    E.敞口分析
    『正確答案』AC
    『答案解析』本題考查市場風險計量。商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法。
    【例題】盯市是指銀行按照數(shù)理模型確定的價值計算。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險計量。盯模是指按模型計值，當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計算，即盯模。
    【例題】下列屬于市場風險計量方法的是(　)。
    A.缺口分析　　　　　B.久期分析
    C.敏感性分析　　　　D.頭寸分析
    E.風險價值
    『正確答案』ABCE
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值。
    【例題】用來衡量利率變動對銀行當期收益影響的是(　)。
    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外匯敞口分析
    D.敏感性分析
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。
    【例題】在缺口分析中，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。在缺口分析中，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
    【例題】用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的是(　)。
    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外匯敞口分析
    D.敏感性分析
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響。
    【例題】金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動不會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。
    【例題】用來衡量匯率變動對銀行當期收益影響的是(　)。
    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外匯敞口分析
    D.敏感性分析
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。
    【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為(　)。
    A.交易性外匯敞口
    B.總敞口頭寸
    C.非交易性外匯敞口
    D.單幣種敞口頭寸
    E.多幣種敞口頭寸
    『正確答案』AC
    『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口。
    【例題】根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為(　)。
    A.交易性外匯敞口
    B.總敞口頭寸
    C.非交易性外匯敞口
    D.單幣種敞口頭寸
    E.多幣種敞口頭寸
    『正確答案』BD
    『答案解析』本題考查外匯敞口的分類。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸、總敞口頭寸。
    【例題】單幣種敞口頭寸的計算中不應(yīng)包括(　)。
    A.即期凈敞口頭寸　　　　B.遠期凈敞口頭寸
    C.期權(quán)敞口頭寸　　　　　D.國債敞口頭寸
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸和其他敞口頭寸之和。
    【例題】總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，計量方法有(　)。
    A.累計總敞口頭寸法　　　B.凈總敞口頭寸法
    C.多空分析法　　　　　　D.短邊法
    E.長邊法
    『正確答案』ABD
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險，一般有三種計算方法：累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。
    【例題】關(guān)于凈總敞口頭寸法的說法正確的是(　)。
    A.等于所有外幣的多頭與空頭的總和
    B.這種計量方法保守
    C.等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
    D.考慮不同貨幣匯率波動的相關(guān)性
    E.既考慮到多頭與空頭同時存在風險，又考慮到他們之間的抵補效應(yīng)
    『正確答案』CD
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。AB為累計總敞口頭寸法特點;E為短邊法的特點。
    【例題】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。(　)
    『正確答案』√
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。題干描述正確。
    【例題】風險價值的局限性主要表現(xiàn)在對較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)，無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。題干描述的是敏感性分析的局限性。
    【例題】關(guān)于風險價值說法錯誤的是(　)。
    A.風險價值指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失
    B.是對當前風險的事前預(yù)測
    C.無法預(yù)測尾部極端損失情況
    D.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場風險計量方法。B選項應(yīng)該是對未來損失風險的事前預(yù)測。
    第三節(jié)　市場風險監(jiān)控與報告
    【例題】(　)是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
    A.頭寸限額　　　　B.風險價值限額
    C.止損限額　　　　D.敏感度限額
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查頭寸限額定義。頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。
    【例題】(　)是指基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。
    A.頭寸限額
    B.風險價值限額
    C.止損限額
    D.敏感度限額
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查風險價值限額定義。風險價值限額是指基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。
    【例題】(　)是指所允許的最大損失額。
    A.頭寸限額
    B.風險價值限額
    C.止損限額
    D.敏感度限額
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查止損限額定義。止損限額是指所允許的最大損失額。
    【例題】(　)是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。
    A.頭寸限額　　　　B.風險價值限額
    C.止損限額　　　　D.敏感度限額
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查敏感度限額定義。敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額。
    【例題】商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交股東大會批準。(　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險限額管理。商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交董事會批準。
    【例題】超限額處理中，將超限類型分為(　)。
    A.主動超限
    B.被動超限
    C.中立超限
    D.非實質(zhì)性超限
    E.實質(zhì)超限
    『正確答案』ABD
    『答案解析』本題考查超限的類型。超限額處理中，將超限類型分為主動超限、被動超限、非實質(zhì)性超限。
    【例題】主動超限是指因市場波動、流動性下降、長假休市等原因?qū)е碌某蕖?　)
    『正確答案』×
    『答案解析』本題考查市場風險限額管理。主動超限是指因交易員主動持有或提高風險敞口所導(dǎo)致的超限;被動超限是指市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖?BR>    【例題】市場風險報告根據(jù)報告內(nèi)容可以分為(　)。
    A.市場風險計量管理報告
    B.市場風險專題報告
    C.市場風險宏觀分析報告
    D.重大市場風險報告
    E.市場風險監(jiān)測分析日報
    『正確答案』ABDE
    『答案解析』本題考查市場風險報告。根據(jù)報告內(nèi)容市場風險報告可分為市場風險計量管理報告、市場風險專題報告、重大市場風險報告、市場風險監(jiān)測分析日報。
    【例題】(　)反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風險管理建議。
    A.市場風險計量管理報告
    B.市場風險專題報告
    C.重大市場風險報告
    D.市場風險監(jiān)測分析日報
    『正確答案』A
    『答案解析』本題考查市場風險監(jiān)測報告。市場風險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風險管理建議。
    【例題】(　)重點反映某一領(lǐng)域的市場風險狀況。
    A.市場風險計量管理報告
    B.市場風險專題報告
    C.重大市場風險報告
    D.市場風險監(jiān)測分析日報
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查市場風險監(jiān)測報告。市場風險專題報告重點反映某一領(lǐng)域的市場風險狀況。
    【例題】(　)及時報告重大突發(fā)市場風險事件，包括反映事件事實、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風險管理改進建議。
    A.市場風險計量管理報告
    B.市場風險專題報告
    C.重大市場風險報告
    D.市場風險監(jiān)測分析日報
    『正確答案』C
    『答案解析』本題考查市場風險監(jiān)測報告。重大市場風險報告，及時報告重大突發(fā)市場風險事件，包括反映事件事實、分析事件成因、評估損失影響、總結(jié)吸取教訓(xùn)和提出市場風險管理改進建議。
    【例題】(　)及時反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風險計量監(jiān)測情況。
    A.市場風險計量管理報告
    B.市場風險專題報告
    C.重大市場風險報告
    D.市場風險監(jiān)測分析日報
    『正確答案』D
    『答案解析』本題考查市場風險監(jiān)測報告。市場風險監(jiān)測分析日報，及時反映交易賬戶金融市場業(yè)務(wù)開展與風險計量監(jiān)測情況。
    【例題】市場風險計量管理報告分為(　)。
    A.周報
    B.月報
    C.季報
    D.半年報
    E.年報
    『正確答案』CDE
    『答案解析』本題考查市場風險監(jiān)測報告。市場風險計量管理報告分為季報、半年報、年報。
    【例題】下列不屬于銀行賬戶利率風險管理計量方法的是(　)。
    A.銀行賬戶利率風險計量
    B.政府利率管制分析
    C.利率預(yù)測
    D.銀行賬戶利率風險控制
    『正確答案』B
    『答案解析』本題考查銀行賬戶利率風險管理計量方法。包括銀行賬戶利率風險計量、利率預(yù)測、銀行賬戶利率風險控制。