歷年真題精選第8章 金融工程應用分析
    一、單選題(以下備選答案中只有一項最符合題目要求)
    1．關于金融工程，下列說法正確的是（　?。?。
    A．金融工程是一個交叉性學科領域
    B．金融工程就是金融產品定價
    C．金融工程就是金融工具創(chuàng)新
    D．金融工程就是金融風險管理
    2．20世紀80年代，（　?。┞氏纫肓?ldquo;金融工程師”這一名詞。
    A．倫敦銀行
    B．紐約銀行
    C．東京銀行
    D．瑞士銀行
    3．下列說法錯誤的是（　?。?BR>    A．一旦資產價格發(fā)生偏離，套利活動可以迅速引起市場糾偏反應
    B．在布萊克一斯科爾斯期權定價中，證券復制是一種動態(tài)復制技術
    C．MM定理認為，企業(yè)的市場價值與企業(yè)的融資方式密切相關
    D．無套利定價法是將某項頭寸與市場中的其他頭寸結合起來，構筑一個在市場均衡時能承受風險的組合頭寸，進而測算出該頭寸在市場均衡時的價值
    4．股指期貨的套利可以分為（　　）兩種類型。
    A．價差交易套利和跨品種套利
    B．期現(xiàn)套利和跨品種價差套利
    C．期現(xiàn)套利和價差交易套利
    D．價差交易套利和市場內套利
    5．套利的經濟學基礎是（　　）。
    A．價值規(guī)律
    B．MM定理
    C．一價定律
    D．投資組合管理理論
    6．（　?。┲傅氖悄骋惶囟ǖ攸c的同一商品現(xiàn)貨價格在同一時刻與期貨合約價格之間的差額。
    A．凸度
    B．基差
    C．基點
    D．久期
    7．套期保值者的目的是（　?。?。
    A．規(guī)避期貨價格風險
    B．規(guī)避現(xiàn)貨價格風險
    C．追求流動性
    D．追求高收益
    8．在股指期貨與股票現(xiàn)貨的套期保值中，為了實現(xiàn)完全對沖，期貨合約的總值應為（　?。?。
    A．δ×現(xiàn)貨總價值
    B．σ×現(xiàn)貨總價值
    C．β×現(xiàn)貨總價值
    D．α×現(xiàn)貨總價值
    9．下列各項中，（　?。┎粯嫵商桌灰椎牟僮黠L險來源。
    A．網絡故障
    B．軟件故障
    C．定單失誤
    D．保證金比例調整
    10．在投資者選擇套期保值工具時，應選擇與基礎資產相關系數(shù)為（　?。┑慕鹑诠ぞ?。
    A．非零
    B．零
    C．負
    D．正
    11．期現(xiàn)套利的目的是（　?。?BR>    A．保值
    B．獲利
    C．規(guī)避風險
    D．長期持有
    12．在計算VaR的各方法中，（　　）的計算涉及到隨機模擬過程。
    A．局部估值法
    B．蒙特卡羅法
    C．歷史模似法
    D．德爾塔一正態(tài)分布法
    13．在計算VaR的各種方法中，（　　）可涵蓋非纘性頭寸的價格風險和波動性風險。
    A．德爾塔一正態(tài)分布法
    B．完全模擬法
    C．蒙特卡羅模擬法
    D．局部估值法
    14．通常認為VaR計算中的歷史模擬法需要的樣本數(shù)據不能少于（　　）個。
    A．1250
    B．1500
    C．1000
    D．2000
    15．假設收益率服從正態(tài)分帶，那么將1天的VaR值轉換為10天的VaR值，應當將1天的VaR值乘以（　?。?。
    A．3．16
    B．7．25
    C．2．33
    D．10
    16．（　?。┠?0國集團把VaR方法作為處理衍生工具風險的“最佳典范”方法進行推廣。
    A．1992
    B．1993
    C．1988
    D．1996
    17．在VaR各種計算中，下列屬于完全估值法的是（　?。?。
    A．歷史模擬法
    B．德爾塔一正態(tài)分布法
    C．敏感性測試
    D．壓力濺試
     
    

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