三、判斷題(60小題，每道題0.5分，共30分。)
    111、無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險能力的強弱。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    解析：投資者的無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線，無差異曲線向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險能力的強弱。本題說法正確。
    112、當(dāng)收益率向上傾斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢，投資者會購買比要求的期限短的股票。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤
    解析：采用騎乘收益率進(jìn)行債券組合主動管理的目標(biāo)是資產(chǎn)的流動性。當(dāng)收益率向上傾
    斜，并且投資人確信收益率曲線繼續(xù)保持上升的趨勢，投資者會購買比要求的期限稍長的股票，然后在債券到期前出售，獲得一定的資本收益。本題說法錯誤。
    113、為實現(xiàn)規(guī)避利率風(fēng)險所采用的債券組合管理通常會采用被動的債券組合管理。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    114、評價證券組合業(yè)績應(yīng)本著“組合收益最大化”的基本原則。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤
    解析：評價證券組合業(yè)績應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小”的基本原則。
    115、使用詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)評價組合業(yè)績時，需要考慮計算指數(shù)的樣本選擇。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    116、傳統(tǒng)的債券工具可以通過分解技術(shù)拆開風(fēng)險、分離風(fēng)險因素，使一系列風(fēng)險從根本上得以消除。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    117、跨市套利、跨期套利和跨品種套利是金融工程技術(shù)在金融工具交易方面的具體運用。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    解析：金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。本題說法正確。
    118、套利的潛在利潤基于價格的上漲和下跌。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤
    解析：套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價差變化。因此，套利的潛在利潤不是基于價格的上漲和下跌，而是基于兩個套利合約之間的價差擴大或縮小。
    119、敏感性方法和波動性方法作為風(fēng)險的度量沒有指導(dǎo)意義。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤
    解析：最早度量風(fēng)險采用的是名義值法，即如果起初投資的成本為W，便認(rèn)為投資風(fēng)險為W，其可能會全部損失。這種情況只有在極端情況下才有可能發(fā)生，作為風(fēng)險的度量沒有指導(dǎo)意義。敏感性方法是測量市場因子每一個單位的不利變化可能引起投資組合的損失。波動性方法是以收益標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險量度的。這兩種方法都是利用統(tǒng)計學(xué)原理對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對風(fēng)險的度量有指導(dǎo)意義。
    120、 VaR是在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行的，因此VaR的度量結(jié)果存在誤差。( )
    對 錯
    標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確
    小編精心為您推薦：
    　證券從業(yè)資格考試各科過關(guān)技巧
    　　證券從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證打印圖文解析
    　　2015年內(nèi)蒙古證券從業(yè)資格考試報名入口匯總?
    
    　　2015下半年證券從業(yè)預(yù)約式考試時間及流程解析
    

證券從業(yè)題庫

證券考試備考輔導(dǎo)

證券考試每日一練

證券考試真題

證券考試答案