MFE(金融工程碩士，或者金融數(shù)學(xué)/數(shù)量金融/計(jì)算金融等，差別都不大)是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)解決金融問題。因?yàn)楫厴I(yè)生是去往金融領(lǐng)域就業(yè)的，所以它屬于商科類項(xiàng)目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。
    金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Analysis，Analytical Finance，F(xiàn)inancial Mathematics，
    Mathematical Finance，Computational Finance , 然而無論是叫金融工程、金融數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)金融還是計(jì)算金融，它們的實(shí)質(zhì)都是一樣的——it represents the emerging discipline where in mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學(xué)科。近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展得越來越復(fù)雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權(quán)等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進(jìn)行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由于金融投資工具的復(fù)雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，他們就需要設(shè)計(jì)出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數(shù)學(xué)應(yīng)用能力的復(fù)合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產(chǎn)生的。
    插播一條：從錄取情況來看，各院系更加注重以下課程分?jǐn)?shù)：
    1.Stochastic Process
    2.Stochastic Model
    3.Time Series
    4.Real Analysis
    5.C++
    6.Linear Algebra(最好學(xué)兩學(xué)期的)
    至于微積分之類的，只修過一個學(xué)期，那必然不行。。一個學(xué)期連多變量偏微分都沒學(xué)，是鐵定不夠的，這個得選課。”
    下面詳細(xì)介紹一下美國的幾個MFE項(xiàng)目，每個項(xiàng)目都有各自的特點(diǎn)，根據(jù)自己的需要選擇項(xiàng)目是很重要的。另外，作為沒有工作經(jīng)歷的學(xué)生，對1年的項(xiàng)目要謹(jǐn)慎，因?yàn)樗幌?.5或2年的項(xiàng)目中間有個暑假可以找實(shí)習(xí)。所以選擇1年的項(xiàng)目，就要盡可能選擇好學(xué)校的。
    (1)Master of Finance　@Princeton University
    作為Ivy League中的佼佼者，普林斯頓這個無比光輝耀眼的名字，吸引著無數(shù)來自世界各地的求學(xué)者。這個項(xiàng)目設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim金融中心，是一個2年的項(xiàng)目，給最優(yōu)秀的一位申請者提供獎學(xué)金。與其他MFE不同的是，它的課程很全面(畢竟是2年)，比較重視理論。而且有專門的summer intern給學(xué)生提供實(shí)習(xí)機(jī)會。因?yàn)槠樟炙诡D的名氣和強(qiáng)大的校友脈絡(luò)，畢業(yè)生就業(yè)很好。這個項(xiàng)目與MFE不太一樣，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，很難申請，班里只有30來個人，enrollment rate 10%以下，會有面試，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機(jī)會，大部分有工作經(jīng)歷?；緵]有從大陸(不包括香港)直接錄取過本科生，但是今年有牛人創(chuàng)造了奇跡。
    (2)Master of Science in Financial Engineering　　@University of California—Berkeley
    Berkeley在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項(xiàng)目是全美名氣最大的，是這個項(xiàng)目的首席代表。設(shè)在Haas商學(xué)院里，1年的項(xiàng)目，似乎沒有獎學(xué)金，只有春季入學(xué)。Berkeley的MFE重視實(shí)踐，而且由于是MFE中的老大，名氣沒的說，畢業(yè)生就業(yè)非常好。每年招60來個人，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個無形標(biāo)準(zhǔn)。但與其他牛校不同，它不會在某些細(xì)節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實(shí)踐能力。
    (3)Master of Science in Mathematical Finance　　@New York University
    紐約大學(xué)位于華爾街旁邊——一個令無數(shù)人羨慕的最佳地理位置。這個項(xiàng)目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項(xiàng)目，數(shù)學(xué)味很濃厚，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學(xué)金。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人，是世界頂級的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。只招30來個人，因此這個項(xiàng)目的競爭的申請難度不比普林斯頓低。據(jù)說去年為了選拔出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7，GRE>1400，然后在用個人陳述定勝負(fù)。這個項(xiàng)目非常重視申請人的數(shù)學(xué)背景。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一。今年它錄取的華人比較多(以往是大量的法國人)。
    (4)Master of Science in Computational Finance　　@Carnegie Mellon University
    卡耐基?梅隆大學(xué)的計(jì)算金融MSCF項(xiàng)目是美國金融工程的帶頭者，歷史比較悠久。MSCF設(shè)在Tepper商學(xué)院下，接受GMAT成績。1.5年的項(xiàng)目，學(xué)費(fèi)奇貴但是獎學(xué)金是最慷慨的。課程比較重視計(jì)算機(jī)編程和金融實(shí)踐，是所有MFE項(xiàng)目里課程設(shè)置最好的之一?？突?梅隆大學(xué)的計(jì)算機(jī)科學(xué)是美國第一，Tepper商學(xué)院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小，所以非常受歡迎，畢業(yè)生就業(yè)非常非常好。MSCF有兩個教學(xué)區(qū)，一個在匹茲堡(本部)，一個在紐約(遠(yuǎn)程教學(xué))。兩個區(qū)一共招生70多。它喜歡計(jì)算機(jī)背景好的學(xué)生，而且重視工作經(jīng)歷，會面試申請人，申請難度也比較大。它家審材料比較慢，有很多輪。
    (5)Master of Science in Financial Engineering　　@Columbia University
    哥倫比亞大學(xué)占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓，又是Ivy(常青藤盟校)，對中國人又比較友好，很受我們的青睞。它有兩個項(xiàng)目，現(xiàn)在說的這個是MSFE，設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下，1年而且7月就開學(xué)，只有個別獎學(xué)金名額，課程比較重視實(shí)踐，對申請人的背景要求比較嚴(yán)，最好數(shù)學(xué)或物理背景的。由于招80個人(MFE第一大班)，所以是MFE項(xiàng)目里申請人最多的，競爭激烈程度沒有普林斯頓、紐約大學(xué)和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學(xué)生泛濫，但是畢竟是Ivy名校又在曼哈頓，就業(yè)前景是挺不錯的。但是注意這個項(xiàng)目是1年的沒有時間實(shí)習(xí)。以往招的人不少，但是今年有點(diǎn)不幸，很少。
    (6)Master of Science in Financial Mathematics　　@Stanford University
    世界聞名的斯坦福大學(xué)，有著與其極高的聲望所相當(dāng)?shù)匿浫￠T檻。這個項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，1-1.5年，沒有獎學(xué)金，課程非常理論化，偏重研究，例如可以選斯坦福商學(xué)院里Duffie教授的博士生課，此人是資產(chǎn)定價理論的世界級大師。這個項(xiàng)目每年招30個人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多開設(shè)MFE項(xiàng)目的學(xué)校中，斯坦福的競爭雖然不是最激烈的，但是錄取標(biāo)準(zhǔn)是最嚴(yán)格的，申請人數(shù)理基礎(chǔ)要非常好，而且又要對金融實(shí)業(yè)有很好的理解。被它拒過的人有的還得到了競爭更激烈的學(xué)校的錄取，可見斯坦福的嚴(yán)格。不過今年，斯坦福錄取了好幾個北大復(fù)旦南大的牛人，感覺蠻慷慨了。
    (7)Master of Engineering——Financial Engineering Option　　@Cornell University
    康奈爾大學(xué)坐落于紐約州西北部的小鎮(zhèn)Ithaca，擁有著無與倫比的美麗的校園，以及卓越的名望。康奈爾的MFE設(shè)在工學(xué)院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向。1.5年，有獎學(xué)金機(jī)會，課程有工科味道(計(jì)算機(jī)，工程類數(shù)學(xué)等)，要求申請人具有一定數(shù)學(xué)能力和編成能力，部分人會有面試?？的螤柕靥幤俚泥l(xiāng)間，與紐約市有4小時車程。但因?yàn)镺RIE系在曼哈頓有一個OR辦公室，會在項(xiàng)目中間給學(xué)生尋找紐約的實(shí)習(xí)機(jī)會，所以很不錯。它跟普林斯頓和哥倫比亞同樣是Ivy，而且離紐約市也不太遠(yuǎn)，又有summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)應(yīng)該很不錯。因?yàn)槭枪こ檀T士的一個方向所以招生很少，據(jù)說去年才20來個，不過今年擴(kuò)招了(因?yàn)樯暾埲颂?，但是競爭依然很激烈。
    (8)Master of Science in Financial Mathematics　　@University of Chicago
    擁有著美國最多的諾貝爾獎得主的芝加哥大學(xué)，是美國研究型大學(xué)的典范，并且號稱世界經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)研究的圣地。但是這個項(xiàng)目是設(shè)在數(shù)學(xué)系下的，而且課程非常理論化，數(shù)學(xué)味極濃(這與芝加哥大學(xué)的研究性特點(diǎn)很相符)，1年的沒有獎學(xué)金，這意味著沒有實(shí)習(xí)的時間。芝加哥大學(xué)對TOEFL成績要求是美國最變態(tài)的(新TOEFL各項(xiàng)26以上)，而且這個項(xiàng)目要求GRE數(shù)學(xué)sub考試(而很多人沒有)，所以能申請的人不多，競爭不是太激烈，今年拿到他家錄取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以免數(shù)學(xué)sub考試，甚至可以達(dá)不到TOEFL單項(xiàng)的要求，但具體還看條件。據(jù)該項(xiàng)目的program director說就業(yè)率還是不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心。
    (9)Master of Science in Financial Engineering　　@University of Michigan—Ann Arbor
    位于優(yōu)美寧靜的北方小鎮(zhèn)Ann Arbor的密歇根大學(xué)，是美國一所享有盛譽(yù)的綜合性大學(xué)。它的MFE設(shè)在Rackham研究生院內(nèi)。1.5年，沒有獎學(xué)金，有學(xué)前教學(xué)7月份開始。課程靈活度很高，有很多商學(xué)院、工學(xué)院和數(shù)學(xué)系的課可以自由選擇。這個項(xiàng)目以往招70多人，對GRE有要求(Quant至少720，AW至少4.0)。過去很容易申請，但是今年縮減人數(shù)，錄取率一下降低了，而且開始有面試。這個項(xiàng)目可以延長到2年，有個暑假可以找實(shí)習(xí)。盡管Ann Arbor地方比較偏intern不好找，但是full-time就業(yè)情況不錯，仰仗著密歇根大學(xué)的名望和同校的Ross商學(xué)院的魅力，美國的主要大行都會專程來Ann Arbor開宣講會。
    (10)Master of Art in Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance　　@Columbia University
    這是哥倫比亞大學(xué)的第二個項(xiàng)目，稱MAFN，設(shè)在數(shù)學(xué)系下。MAFN課程偏重?cái)?shù)學(xué)理論一些，而不像MSFE比較重視金融實(shí)踐。整體質(zhì)量(包括培養(yǎng)目標(biāo)、課程設(shè)置、師資力量等)比工學(xué)院的那個MSFE要差。也是1年的沒有獎學(xué)金。申請的人比MSFE偏少一些，但是招的人也不多30來個。因?yàn)槟壳瓣P(guān)于這個項(xiàng)目的信息不太多，1年的沒有實(shí)習(xí)時間，是個劣勢。但是據(jù)內(nèi)部人士透露，這個項(xiàng)目就業(yè)似乎還可以，畢竟有哥倫比亞的名氣撐著。
    (11)Master of Science in Quantitative and Computational Finance　　@Georgia Institute of Technology
    佐治亞理工學(xué)院(GaTech)，與麻省理工學(xué)院(MIT)和加州理工學(xué)院(CalTech)并稱為美國三大理工學(xué)院。它的工學(xué)院是僅次于MIT和CalTech的。GaTech的這個MQCF項(xiàng)目沒有開設(shè)單位，可以由學(xué)生自己申請將學(xué)籍保存在工學(xué)院、管理學(xué)院、數(shù)學(xué)系中的一個。1.5年的項(xiàng)目，可延長到2年，有獎學(xué)金名額。 如果通過管理學(xué)院申請的話可以用GMAT申請。競爭度不是太激烈。這個項(xiàng)目以往招40多人，就業(yè)情況還是挺好的，所在的Atlanta市(可口可樂的故鄉(xiāng)~)經(jīng)濟(jì)也比較發(fā)達(dá)，和北卡羅來納州的一部分合起來是美國東南部的新經(jīng)濟(jì)區(qū)。不過今年似乎明顯擴(kuò)招了。
    (12)Master of Science in Mathematical Finance　　@University of Southern California
    南加州大學(xué)地處繁華的洛杉磯(據(jù)說奧斯卡頒獎典禮曾經(jīng)在這個學(xué)校的禮堂舉行)，在美國西部8所名校之一。學(xué)校的聲望和地理位置都是很好的，這個項(xiàng)目設(shè)在數(shù)學(xué)系下，對數(shù)學(xué)要求嚴(yán)格。同時在工學(xué)院下設(shè)置了Financial Engineering 項(xiàng)目，如果你不小心數(shù)學(xué)成績有瑕疵，但是對這個學(xué)校很中意，可以考慮此項(xiàng)目。
    通過上面對美國金融工程碩士的申請信息和經(jīng)驗(yàn)分享，相信對于很多計(jì)劃申請美國研究生的人來說，可以參考上面關(guān)于美國金融工程碩士的申請信息和經(jīng)驗(yàn)來制定適合自己的美國研究生申請規(guī)劃。